시장 중립적인 거래 알고리즘..

확실히 많이 벌려면

트렌드나 변곡점이나 피크지점을 예측 하기 위해서 고군분투 하는게

짜릿하고 성취감도 있고 중독성이 있습니다.

 

하지만 완전히 다른 가치관으로 거래에 임하는 방법이 있습니다.

시장 중립적인 거래 기법이라고들 하는데..

 

큰 부류는 헷지에 속하구요

 

더 자세한 분류로 여러가지가 있지만 요즘 제가 고심하고 있는건

 

조금 더 편리하고 고생안해도 되는 삼각거래 혹은 다각거래 등등입니다.

일전에 말한 페어트레이딩과의 어느정도 혼합물이기도 하구요..

 

이 기법의 기본은 A/B * B/C * C/A  = 1.00000 

 

이라는 아주 간단한 수식을 이용한겁니다.

(A/B * B/C *  C/D * D/A, 등등 얼마든지 다각함수로 활용 할 수 있습니다)

 

여기에 페어트레이딩에서 사용하는 스프레드 윈도우, 자연 로그 스프레드, 상관계수, 켈만 필터 등등 지지고 볶아서

오실레이터로 만들어요..

 

그리고 메타에 표시하면 다음과 같이 되지요..

 

거래하는 방법은 이론상으론 오실레이터가 스프레드 윈도우를 하락돌파하면 통화쌍의 종류에 따라서 

각각 Sell, Buy, Buy 혹은 Buy, Sell, Sell로 헷지 거래를 하고 난후 

오실레이터가 윈도우를 상향 돌파할때 동시에 포지션을 닫으면 이론상으로는 조금이라도 수익이 나야 정상인데...

 

아직 안해봤어요.. 아직은 관측수준입니다. ㅋㅋㅋ