원문을 읽고 적당히 정리해봅니다. ㅎㅎ

터틀 프로젝트 팀이 100만달러 쯤을 운영했었던 규칙입니다.
직접 사용하기 위해선, 유닛 사이즈 등의 부분에 수정이 필요할 것 같네요..

글에 대해 적기 전에 몇가지 좋은 말로 시작해 볼까 합니다.

 항상 하는 얘기지만, 누구든 내 트레이딩 규칙을 신문에 공개할 수 있다. 누구도 그대로 하진 않을거다. 포인트는 자제력과 일관성이다. 대부분은 룰의 8할은 잘 지켜갈꺼다. 하지만, 상황이 나빠질 때, 자제력과 룰을 지켜주는 일관성은 안될 것이다. - 데니스 리차드 ; 시장의 마법사 중에서

 

 좋은 판단은 경험에서 얻게 되고, 경험은 나쁜 판단으로 얻게 된다. - 배리 르 플래트너 ; 내용 중 인용...

 

 이 비법을 가전으로 남긴다. 다만, 남에게 함부로 가르쳐주지는 마라. 이 비전의 내용을 실제적용에 있어 어려운 부분이 많아서, 잘못 사용했다가 곤란하게 되거나, 망하게 되기 쉽다. 괜히 원한만 사게되는 경우가 더 많다. - 혼마 무네히사 ; 혼마 비전 중 비밀유지 당부

 

원문 : 오리지널 터틀 트레이딩 문서

 

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- 거래 상품 (원문 ; market)
; 하나의 상품만 고집하는 건 기회(<=의역)를 무시하게 되는 것

 

터틀 프로젝트팀이 거래했던 상품들

 

국채
; CBT
; 30년, 10년 미국채권물

 

통화 지수
; CME
; CHF, GBP, JPY, CDA, EuroFX, 독일마르크, 프랑스프랑, S&P500, 90일물 미국 채권(<= note 찍어서 쓴겁니다.)

 

금속
; Comex
; 금, 은, 구리

 

원자재
; NYMC
; 커피, 코코아, 설탕, 코튼, 쿠르드오일, 난방오일, 가스

 

 

- 포지션 사이즈 (Unit)
; 이 부분이 자본 관리의 핵심요소 부분. N값을 정하고, 진입 수량, 손절가격선을 결정하는데 활용
; N은 단순히 말해 지금은 ATR 개념으로 알려진 값.

 

1. True Range(TR) 산출
; TR = 최대치 (고가-저가, 고가-전일종가, 전일종가-저가)

 

2. N값 산출
; 진입과 손절을 결정하는 N값, 주요포인트 산출에 들어가는 기본값이라고 이해하면 편함.
; N = (19 * 전일N값 + TR) / 20

 

3. Unit 산출
; Unit = 0.01 * Account(자본금) / N * $ per Point (포인트 당 가치)

* 크루드 오일을 예제로 썼는데, 재미있는 부분은 100만달러쯤 되야 16계약이 1유닛이라는 것, 10만달러면 1.6이라 1계약이 1유닛. 1만달러면 0.16이니... 0유닛.. ㅎㅎ

 

4. 유닛 관리
단일 상품 : 4 유닛
밀접연관 상품 : 6 유닛
대충연관 상품 : 10 유닛
강추세 상품 : 12 유닛 (롱/숏 포지션 운영시)

 

 

- 진입
; 1거래라도 돌파하면 바로 진입  <= 챠트 세팅이 궁금해지는 부분입니다.

 

시스템 1 : 20고가이평 돌파시 매수, 20저가이평 돌파시 매도 (숏 포지션)
* 직전 거래가 수익거래였다면, 가격이 2N만큼 포진션 대항으로 나올 것으로 보고, 선택적 판단.
<= 원문을 제대로 읽어봐야 하는 부분이네요..  이 부분이 좀 미묘하다고 합니다.

 

시스템 2 : 55이평 돌파시  <= 고가, 저가 기준 있습니다.
* 직전 거래가 수익거래인지 아닌지 여부와 함께 판단

 

* 추가 진입 : 1/2 N 간격마다 추가진입. 단, 슬리피지 발생시 진입 수량 및 간격 조절

 

 

- 손절

1. 손절
; 최초진입 : 손절가 = 진입가격 - 2N 가격
; 추가진입 : 기존 손절가 조정 = 손절가 + 1/2N 가격
기존 진입의 손절을 끌어올려 리스크 관리, 전체 손절 크기는 2N으로 조정

 

2. 휩소 손절
; 진입가 = 진입가격 - 1/2N 가격 <= 조절 없습니다.

 

 

- 청산
시스템 1 : 10저가이평 (롱), 10고가이평 (숏), 10이평 포지션 대항 돌파시 일괄 청산
시스템 2 : 20저가이평 (롱), 20고가이평 (숏), 20이평 포지션 대항 돌파시 일괄 청산

 

* 청산이 가장 어렵다. 10, 20이평을 기다리는 동안 20~100%까지 이익이 늘었다 줄었다 한다.
엄청난 자제심이 필요한 부분인데, 정말 큰 추세랠리는 이걸 보면서 참은 후에 오게 된다.
이런 산과 같은 자제심과 원칙을 지켜 큰 수익을 내는 트레이더는 경험을 통해 검증된다.

 

 

- 전술 (strategy(전략)가 tactics(전술)를 포함하는 느낌으루)
; "God is in the details" 신은 소소한 부분에 있다.는 말로 여러 가지 포인트에 대한 얘기인데, 이부분은 원문을 읽어보는게 맞겠네요. 세세한 부분을 잘못 번역하면 틀린 얘기인거죠. 몇 가지 포인트만 적어보겠습니다. 원문이 있으니까~ ㅎㅎ

 

1. 진입 주문
스탑을 함께 걸지 않는다. 리차드 데니스와 윌리엄 에카르트는 손절 가격은 정하되 슬리피지를 막기위해 직접 시장가 주문으로 손절하기를 권했다.

 

2. 급변동 상품 (Fast Markets <= 완전 의역입니다.)
 가격이 휙하니 움직이면, 대부분 대항 매매주문이 그 앞에 있게 되는데, 비기너는 가격이 급변동하면 당황해서 하면 안되는 매매를 하게 된다는 얘기입니다. 급변하는 가격을 따라 진입하면, 싸게 사서 비싸게 팔아야 되는데, 비싸게 사서 싸게 파는 최악의 매매를 하게 된다는 얘기입니다.
가격이 안정될 때까지 기다렸다가, 원칙라인(20, 55)에 돌아오면 원칙대로 운영했다고 하네요.

 

3. 끝으로...
터틀 트레이딩 규칙은 복잡하지 않다. 하지만, 규칙을 아는 것이 부자가 되는 것으로 연결되려면, 규칙을 지켜야 한다.

 

리차드 데니스의 말을 기억해보자.
; 항상 하는 얘기지만, 누구든 내 트레이딩 규칙을 신문에 공개할 수 있다. 누구도 그대로 하진 않을거다. 포인트는 자제력과 일관성이다. 대부분은 룰의 8할은 잘 지켜갈꺼다. 하지만, 상황이 나빠질 때, 자제력과 룰을 지켜주는 일관성은 안될 것이다. - 데니스 리차드 ; 시장의 마법사(잭 슈웨거 저) 중에서

 

 

- 선물 연구 (<= 대략~ 우선순위의 느낌을 줍니다.)
1. 정신 수양
2. 자본 관리
3. 트레이딩 연구
4. Final Warning (* 자칭 전문가라 말하며, 뭔가를 파는 사람들에 대한 주의 경고.)
; 터틀관련 매매전략 등 유상으로 파는 것에 대해 주의를 당부하는 글입니다.