골든크로스와 데드크로스


오늘은 이미 지난 강의에서 광고 드린, 골든크로스와 데이크로스에 대해서 알아보도록 하겠다.

 

이미 아래 게시물 "이동평균선의 이해"를 통해 설명했으므로 아시겠지만, 혹 모르시는 분들도 계실까해서 정의를 다시 한번 설명드리고 넘어가도록 한다.

 

골든크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때

데드크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때

 

일반적으로 우리가 가장 많이 기술적지표로 사용하는 것이 아마 이동평균선이 아닐까 한다.

그중에서도 골든크로스와 데드크로스는 사실 상당히 보편화 된 매매신호이고, 또 이미 많은 분들이 이를 이용해서 매매에 이용할 것이라고 생각한다.

 

하지만 이런 이동평균선을 이용한 매매기법의 가장 큰 문제는 역시 가격의 움직임에 대해 늦게 움직이는 후행성과, 지표의 신뢰성이 다소 떨어진다는 데 있다.

 

그렇다면 이런 후행성과 떨어지는 신뢰성을 보완할 수만 있다면, 이는 훨씬 더 매매에 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 하여 오늘은 이동평균선의 매매기법의 하나인 단기.장기이동평균선의 교차를 이용한 골든.데드크로스에 대해서 조금 알아보고, 또 골든.데드크로스중에서도 좋은 모양과 나쁜 모양에 대해서 알아보도록 하겠다.

 

먼저 아래 그림을 보면서 오늘 강의의 가장 핵심인 골든크로스와 데드크로스의 좋은 모양과 나쁜모양을 보도록 하자.

 

 

 

필자가 그림을 다소 극단적으로 그린면도 있지만, 이는 그림을 그리기 다소 어려운점과 또 설명의 편의성 때문임을 이해해주시면 감사하겠다.

 

아시겠지만 위의 그림중 1,2,3번은 골든크로스의 모습이고, 4,5,6번은 데드크로스의 모습이다.

그렇다면 정답부터 말하고 넘어가겠다.

 

골든크로스 중에서 신뢰도가 있는 모양은, 1번과 2번 모양이고 3번 모양의 골든크로스는 신뢰도가 다소 떨어지는 모양이다.

데드크로스 중에서 신뢰도가 있는 모양은, 4번과 5번 모양이고 6번 모양의 데드크로스는 신뢰도가 다소 떨어지는 모양이다.

 

자 그림을 가지고 필자가 어떠한 모양은 신뢰할 수 있는 모양. 어떠한 모양은 신뢰할 수 없는 모양이라고 말했으니, 거기에 대한 근거를 제시하는 것이 맞을 것 같다.

 

필자가 제시하는 근거는 다음과 같다.

 

첫째 : 필자의 경험이다. 이미 오래동안 필자가 이동평균선의 골든.데드크로스를 이용해서 분석해보니, 이러한 경우의 신뢰도가 높다고 판단하기 때문이다. 허나 필자를 믿을 수 없으니, 이것으로는 근거가 다소 모자란다고 할 수 있어, 다른 근거를 제시 하도록 하겠다.

 

다른 근거를 제시하기 전에 여기서 이동평균선에 대하여 조금 더 이해를 하고 넘어갔으면 좋겠다.

일간챠트 기준에서 설명을 하자면, 이동평균선에서 5일선은 최근 5일간의 종가의 평균이다. 10일선, 20일선 역시 마찬가지이다.

 

 

자 그렇다면 위에 필자가 나타낸 표는 최근 20일간의 어떠한 가격을 기록한 것이다.

이 예를 통해 5일선의 값과 10일선, 20일선의 값을 알아보도록 하자.

 

그렇다면 5일선의 값은 마지막 5일 즉 16일~20일까지의 합을 5로 나눈 값이다. 즉 92가 5일선의 값이라 하겠다.(5일평균)

10일선의 값은 11일~20일까지의 합을 10으로 나눈 값이다. 즉 105가 10일선의 값이다.(10일평균)

20일선의 값은 1일~20일까지의 합을 20으로 나눈 값이다. 즉 107이 20일선의 값이다.(20일평균)

 

계산하고 보니 장기이동평균선의 값이 위에 존재하고 단기이동평균선의 값이 아래에 존재하는 역배열의 모양이다.

뭐 이것이 중요한 것이 아니니 그정도까지만 알고 넘어가도록 하자.

 

그렇다면 하루의 가격이 더 생성됨에 따라 어떠한 기준으로 이동평균선의 값이 구해지는 지 알 수 있을 것이다.

 

이제 이동평균선에 대해서 대강 이해하셨으리라 생각하고 다른 근거를 제시하도록 하겠다.

일반적으로 가격의 움직임중에서 가격이 급반전되는 일은 드물다는데에서 그 근거를 찾을 수 있다.

 

즉 가격은 상승과 하락의 연속이지만, 상승에서 하락으로, 또 하락에서 상승으로 전환되는 시점에서 어떠한 변화들이 반드시 일어나게 되어 있는 것이다.

 

아래 그림을 통해 짧게 예를 들어보도록 하겠다.

 

위 챠트는 EUR/USD의 일간 챠트 모양이다.

 

그림 좌측에서부터 시작된 하락은 우측부분에서 일정기간 상승을 나타내는 모습이다. 즉 위에 필자가 설명했 듯 하락은 언젠가는 다시 상승의 모습을 만들어내기 마련이다. 그러나 일반적으로 사각형으로 표시해 놓은 것처럼 어떠한 전환이 있어야 하는데, 이 어떠한 전환에 해당하는 것이 횡보라고 보면 되겠다.

 

즉 상승 -> 하락, 또는 하락 -> 상승으로 전환되기 전에 반드시 힘을 비축해야만 골든크로스나, 데드크로스의 완성이 이루어지고 그 신뢰성이 높아지게 되는 것이다.

 

만약 위 그림에서 사각형 부분이 없이 바로 상승으로 전환된다면, 이는 필자가 제일 위에 그린 그림의 골든크로스 중 3번 모습에 해당되게 될 것이다. 즉 단기 급등에 따른 단기이동평균선은 상승하지만, 아직 장기이동평균선은 하락하고 있는 모습. 즉 3번 모양에 해당되게 된다.

 

그러나 잘 알고 넘어가자. 일반적으로 하락에서 바로 상승으로 전환되거나, 또 상승에서 바로 하락으로 전환되는 경우는 극히 드물다는 것을...

 

자 그렇다면 실제챠트에서는 어떻게 반응하는지 찾아보도록 하자.

 

 

자 위의 챠트는 역시 EUR/USD의 일간챠트 모양이다.

조금 이동평균선을 자세히 보기 위해 조금 확대해 놓은 모습이다.

이때 이동평균선은 붉은색(5일), 검은색(10일). 파란색(20일)이다. 필자가 A,B,C,D를 표시해 놓았으니, 하나씩 해석해보도록 하자.

 

A : 필자가 타원의 모양으로 표시해 놓은 것내에 붉은색의 상승캔들이 두개 나타나고 있다. 만약 현재 붉은색 캔들의 두개가 우리가 볼 수 있는 마지막 캔들이라고 가정한다면, 어떠한가? 단기이동평균선인 5일선이 상승하면서, 10일이동평균선을 상향돌파하는 골든크로스가 발생될 수 있으므로 매수신호로 판단할 여지가 있다.

 

하지만 이때 만약 골든크로스가 발생한다고 해도, 이는 필자가 제일 위에 그린 그림의 3번에 해당되는 골든크로스가 발생될 수 밖에 없는 모습이다.

즉 단기이동평균선은 상승을 하지만, 장기이동평균선이 하락을 하면서 발생되는 골든크로스 모양이 완성되는 것이다.

필자가 말하는 이런 골든크로스의 신뢰도는 높지 않다는 것이다. 하여 이러한 모양에서 매수신호로 잘못해석해서는 안된다는 것이다. 

 

B : 정확히 붉은색 5일선이 검은색 10일선을 상향돌파하는 골든크로스가 발생했다. 어떤가? 이제껏 우리는 매수신호로 판단했었다.

그러나 어떠한가? 역시 3번모습에 해당되는 골든크로스 모습이 맞는가? 그렇다면 역시 신뢰도가 낮은 골든크로스이다. 하여 상승보다는 하락, 또는 횡보의 모습을 나타낼 수 밖에 없었던 모양이었다.

 

이때 중요한 것은 우리는 이제 골든크로스가 발생하기 이전에 어떠한 모양의 골든크로스가 발생될 것인가 하는 것을 미리 알 수 있는 시야를 키워야 한다는 것이다. B 그림을 다시 한번 확인해보라. 어떤가? 골든크로스가 발생하기 이전에 어떠한 골든크로스가 발생할 것인지 보이는가?

 

: 지금 발생하는 모양은 B의 연장선에서 봐야 할 것이다. 즉 B에서 발생한 골든크로스는 신뢰성이 떨어진다고 했었다. 왜냐 역시 하락 이후 일정기간 횡보 없이 바로 상승전환의 골든크로스를 발생시켰기 때문이다. 그러나 이제 확인 하는 C지점에서의 골든크로스는 횡보하면서 힘을 비축한 모습이다.

 

이때 골든크로스는 제일 위에 그린 그림의 1번과 2번의 골든크로스와 비슷한 모양이다. 즉 신뢰할 수 있는 모양이라는 것이다.

C 이후 다소 하락하는 모습을 보이기도 하지만, 곧 D 모양에서 다시 한번 신뢰할 수 있는 골든크로스를 발생시키면서 확실한 추세를 보이고 있다.

 

그렇다면 우리는 C와 D 사이에서 발생되는 데드크로스 모양에 대해 주목해야 한다.

찾으셨는가? 분명히 C와 D사이에 데드크로스 모양이 발생하고 있다. 어떤가? 즉 6번 모양의 데드크로스가 발생되고 있다.

그렇다면 이때 발생되는 데드크로스를 매도신호로 판단해서는 안된다는 것이다.

 

역시 곧 D 점에 이르러서 바로 골든크로스를 발생시키면서 완전히 상승하는 모습을 보이기 때문이다. 

 

아래에 챠트들을 더 살펴보도록 하자.(A-1번)

 

 

이 챠트는 오늘(2월10일) 필자가 보고 있는 실제 챠트 모양이다.(EUR/USD의 20분 챠트)

위 그림에서 보이 듯 그림의 마지막 부분에 도달해서 상승형 캔들을 많이 만들어내고 있다.

하여 붉은색의 5일선은 급격히 상승하는 모습이다.

하지만 아직 검은색의 10일선과 파란색의 20일선은 하락하는 모습을 그대로 나타내고 있다.

 

그렇다면 이때 우리는 가정을 해보자. 골든크로스가 발생할 가능성이 있는지. 즉 매수를 해도 되는지...

이 그림을 자세히 보면 필자가 제일 위에 그린 그림의 정확히 3번에 해당되는 그림이다.

즉 골든크로스가 발생한다면, 단기이동평균선은 상향을 하지만, 아직 장기이동평균선은 하락을 하면서 만들어지는 골든크로스. 별로 신뢰할 수 없는 골든크로스가 발생될 가능성이 있다는 것이다.

 

아래 그림을 통해 이후 가격이 어떻게 변화되었는지 확인해보도록 하자.(A-2번)

 

 

어떠한가? 역시 골든크로스 자체를 만들어내지 못했다.

즉 단기이동평균선이 장기이동평균선인 10일선의 저항을 받은 것이다.

하여 다음 캔들부터 음선을 나타내면서 하락의 모양을 나타내고 있는 것이다.

만약 결과적으로 골든크로스를 발생시켰다고 하더라도, 이 골든크로스는 잘못된 골든크로스를 살짝 발생시킨 후 바로 데드크로스를 발생시킬 가능성이 많았던 것이다.

 

자 그렇다면 다시 한번 생각을 해보도록 하자.(필자가 위에 그림들을 A-1번과 A-2번으로 구분을 해 놓았다.)

 

현재 우리가 A-1번의 시점에 있다고 가정을 해보자.

만약 이때 우리가 아무런 포지션으로 진입을 하지 않았다면, 성급히 진입은 하지 않아도 되는 모양이다.

왜냐하면 A-2번의 모양이 되는 시점, 즉 단기이동평균선이 중.장기이동평균선의 저항을 받는 것을 확인 한 후에 매도포지션으로 접근을 하면 되는 것이다.

 

만약 이미 매도포지션으로 접근을 해 있다고 가정을 한다면, 역시 골든크로스 모양에 지레 겁먹어서 빠른 청산을 할 필요도 없는 시점이라고 하겠다. 이러한 모양이 발생될 때는 다시 가격의 하락을 염두해서 조금 기다릴 수 있는 여유를, 만약 매수 포지션으로 진입했다면 단기 수익 후 청산을 생각을 해봐야 하는 시점이라고 할 수 있겠다.

 

그렇다면 이제 반대의 경우도 그림으로 한번 알아보도록 하자.

 

그림 B-1번

 

자 위의 챠트는 USD/JPY의 20분 챠트모양이다.

 

가격의 마지막으로 갈수록 하락형 캔들을 많이 만들어내면서 이후 하락의 가능성을 많이 보이는 챠트 모양이다.

실제 음선이 자주 출현하면서 하락을 생각해볼 수도 있는 형태이다.

 

그렇다면 이 시기에 우리는 또 예상을 해야 하는 것이다.

5일이동평균선이 하락을 하면서 데드크로스 모양을 만들어 낼 수 있다는 것을 말이다.

 

어떤가? 이때 만약 5일선이 하락하여 데드크로스 모양을 만들어 낸다면, 필자가 그린 6번 그림에 해당하는 데드크로스 모양이 되는가? 그렇다. 역시 단기이동평균선은 하락하지만, 중.장기 이동평균선이 상승하면서 만들어지는 데이크로스의 모양. 즉 신뢰성이 떨어지는 데드크로스의 모양이 발생할 가능성이 있는 것이다. 

 

이후 가격의 변화를 또 그림으로 알아보자.

그림 B-2번

 

 

역시 이후 5일선이 10일선의 지지를 받는 모습을 보이며, 재차 상승의 모습을 나타내고 있다.

만약 이 역시 데드크로스 모양이 발생했더라고 하더라도, 그리 큰 하락의 가능성은 없어보였던 모양인 것이다.

 

그렇다면 우리는 B-1번 그림의 위치에 있었다면 어떠한 전략을 가져야 하는지, 답이 나온다고 할 수 있겠다.

 

이상으로 오늘 강의는 끝내도록 한다. 어떤가? 대강 감이 잡힐 것으로 생각한다.

허나 정말 이러한 것은 본인들이 많이 찾아봐야 이를 보는 시야가 형성될 수 있다.

특히 필자가 이번강의에서 설명한 이러한 챠트 모양은 엄청나게 많이 존재한다.

그리고 앞으로 있을 실전강의에서도 스토캐스틱과, RSI, 이동평균선을 이용해서 진입과 청산시점을 찾아가도록 해 볼 예정이다.

 

아무쪼록 많이 공부하셔서 이 시장에서 승리하시길 진심으로 바라며 오늘의 강의는 마친다.

 

출처 : 네이버 카페 실전FX마진 따라잡기 운영자 흐르는강물


코멘트 (1)

가시고기

감사합니다.

잘 읽었습니다.