다이버전스(추세역전)
지난 강의까지 이동평균선과 또 그에서 파생된 보조지표들 그리고 일일매매기법 등에 대해서 알아보았다.
오늘은 앞서 말씀드린대로 다이버전스(추세역전)에 대해 알아보도록 하겠다.
다이버전스에 대해 알아보기전에 우리는 앞서 보조지표로 MACD, MAO, CCI 등의 보조지표들에 대해서 알아보았고, 또 RSI, 스토캐스틱에 대해서도 앞으로 알아볼 계획이다.
오늘 우리가 알아볼 다이버전스는 가격이 이 보조지표들과의 반대로 움직이는 현상을 일컬어 부르는 말이다.
즉 가격은 상승하는데, 보조지표는 하락을 하거나, 또 가격은 하락을 하는데, 보조지표는 상승을 할 때 이때를 중요한 매매시점으로 삼는 기법이라고 하겠다.
그렇다면 다이버전스를 이용한 매매는 현재는 가격이 하락하지만, 또는 상승하지만, 오래지않아 가격은 역전현상을 가져올것이라 믿고, 매매에 임한다고 할 수 있다.
때문에, 다이버전스를 정확히 찾고, 매매에 임한다면, 단기고점, 단기저점에서 가격이 역전되는 현상으로 인해 큰 수익을 줄수 있다하겠다.
허나, 이 다이버전스는 현재 추세와는 반대되는 매매를 해야 한다는 부담도 있으므로 필히 개인의 많은 노력이 필요하다 하겠다.
중요한 부분이므로 다시 한번 정리하고 넘어가도록 하자.
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일반적으로 가격과 보조지표는 유사한 방향으로 움직이는게 보통이다. 허나 가격은 저점을 낮추며 하락하는데, 보조지표는 저점을 높일 때 또 가격은 고점을 높이며 상승하는데, 보조지표는 고점을 낮출 때 이때를 다이버전스라고 하며, 이는 머지않아 추세가 역전이 될것을 암시한다고 하겠다.
* 상승다이버전스 : 가격은 저점을 낮추며 하락하는데, 보조지표는 저점을 높일 때
* 하락다이버전스 : 가격은 고점을 높이며 상승하는데, 보조지표는 고점을 낮출 때
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위에 두개의 그림이 다이버전스를 설명해주는 그림이라 할 수 있다.
앞서 설명드렸듯 이 다이버전스는 가격과 모든 보조지표와의 관계에서 일어나는 것이다.
즉 MAO, MACD, MACD오실레이터, CCI, RSI, 스토캐스틱 등 모든 보조지표에 공통적으로 적용된다는 것이다.
그럼 이런 다이버전스를 실제 챠트에서 몇개 찾아보도록 하자.
* 가격과 MACD간의 상승다이버전스
위 챠트는 EUR/USD의 120분 챠트모양이다.
그림에서 보이 듯 가격의 저점은 낮아지면서 하락하는 모습이다.
허나 MACD의 저점은 오히려 높아지는 모습을 보이고 있다. 전형적인 가격과 MACD간의 상승다이버전스 모양이다.
* 가격과 CCI간의 상승다이버전스
위 챠트는 EUR/USD의 일간챠트모양이다.
역시 그림에서 보이 듯 가격은 저점을 낮추고 있으나, 보조지표인 CCI지표의 저점은 높이는 모양을 나타내고 있다.
이 역시 전형적인 가격과 CCI간의 다이버전스 모양이라고 하겠다.
* 가격과 RSI간의 상승다이버전스
위 챠트는 EUR/USD의 120분 챠트모양이다.
역시 가격은 저점을 낮추는 모양을 나타내는 반면 보조지표인 RSI는 저점을 상승시키면서 추세가 변화될 것을 미리 암시하고 있다. 마찬가지로 가격과 RSI간의 전형적인 상승다이버전스 모양이다.
위 세개의 그림을 통해 가격과 보조지표와의 상승다이버전스에 대해 알아보았다.
이제 또 몇개의 그림 예시를 통해 하락다이버전스에 대해서도 알아보자.
* 가격과 MAO간의 하락다이버전스
이 챠트 역시 EUR/USD의 챠트모양이다.
그림에서 보이 듯 가격의 고점은 높아지면서 상승하는 모습이다(사선으로 표시)
허나 보조지표인 MAO의 값은 오히려 고점이 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 전형적인 가격과 MAO간의 하락다이버전스 모양이다.
참고로 이 챠트에는 상승다이버전스 모양도 포함되어 있다. 필자가 표시하지는 않았지만, 우측에 상승다이버전스도 존재하고 있다. 꼭 한번 찾아보고 넘어가시길 바란다.
* 가격과 MACD 오실레이터간의 하락다이버전스
이 챠트는 오랜만에 다른 통화쌍의 그림이다.
이름하여 필자는 전혀 거래를 해보지 않은 GBP/USD의 120분 챠트 모양이다.
아래 보조지표의 모양이 MAO와 흡사하다. 하지만 이 보조지표는 MACD 오실레이터이다.
즉 가격과 MACD 오실레이터의 하락다이버전스를 보여주기 위해 가져온 챠트 모양이다.
그림에서 필자는 두번의 하락다이버전스 모양을 찾아봤다.
두번 모두 가격의 고점은 상승하나, 보조지표의 고점은 하락하는 모습이다.
* 가격과 스토캐스틱과의 하락다이버전스
이 챠트는 GBP/JPY의 120분 챠트모양이다.
다소 앞에 소개드린 그림과는 약간은 다른 모습의 챠트이다.
하여 글을 읽는 분들중에 "아따 무식한 필자" 이렇게 외치는 분이 계실지 모르겠다.
허나 필자는 그래도 이 챠트 모양을 소개하고자 한다.
이 챠트 모양은 전형적인 하락다이버전스 모양은 아니다. 위에서 말했 듯 가격의 고점은 상승하나, 보조지표의 고점은 하락할 때를 하락다이버전스라고 말했으므로....
이 챠트는 고점의 가격은 거의 앞전과 일치하나, 보조지표인 스토캐스틱의 고점은 하락하는 모양이다.
허나 이 역시 하락다이버전스라고 봐야 한다. 역시 이후 가격은 하락하는 모습을 보이고 있다.
이제 모든 걸 다시 한번 정리하도록 하자.
그렇다면 다이버전스라는 것은 가격과 보조지표간의 움직임이 같지 않을 때를 총체적으로 보면 될 것이다.
즉 아래 그림과 같은 모양은 모두 다이버전스라고 봐야 한다는 것이다.
위 그림에 대해 잠시 설명하겠다.
좌측에 1,2,3번은 상승 다이버전스 모양이고, 우측에 4,5,6은 하락 다이버전스 모양이다.
즉 상승다이버전스는...
가격의 저점은 하락하나, 보조지표의 저점은 상승할 때(1번)
가격의 저점은 하락하나, 보조지표의 저점은 횡보할 때(2번)
가격의 저점은 횡보하나, 보조지표의 저점은 상승할 때(3번)
하락다이버전스는
가격의 고점은 상승하나, 보조지표의 고점은 하락할 때(4번)
가격의 고점은 상승하나, 보조지표의 고점은 횡보할 때(5번)
가격의 고점은 횡보하나, 보조지표의 고점은 상승할 때(6번)
이 모두를 다이버전스로 봐야 한다는 것이다. 하지만 역시 1,4번 모양을 가장 강력한 다이버전스라고 해석한다.
그렇다면 왜 이런 다이버전스가 중요한 매매신호가 되는가하는 부분을 알아야 한다.
앞서 말했 듯 일반적으로 가격과 보조지표와의 상관관계는 같은 방향으로 움직이는 것이 대부분이다.
즉 다이버전스가 발생했다는 것은 가격과 보조지표와의 사이에 같지 않은 방향성을 가진다는 것인데, 이는 머지않아 시장에 질적변화가 일어날 것을 암시하는 것으로 이해하면 될 듯 하다.
앞서 말했듯 다이버전스는 상당히 중요한 매매신호임에는 틀림없다.
하여 시장에 참여하는 우리들은 이런 다이버전스를 찾도록 각자가 많은 노력을 해야 하는 것이다.
허나 필자가 다이버전스를 찾는 사람들을 보면 허구맹랑하게 찾는 경우를 종종 보게된다.
즉 중요한 것은 저점은 저점으로 연결하고 고점은 고점으로 연결해야 함에도, 저점과 고점을 연결하는 경우와 또 반대로 연결하는 경우도 본적이 있다.
그리고 다이버전스가 아님에도 억지로 다이버전스로 해석하게 되는 경우도 허다하다. 이 부분 역시 희망사항에서 기인하게 되는 우리들의 오류인 것이다.
아무튼 이런 다이버전스는 중요하다. 열심히 찾도록 노력해야 한다.
허나 중요한 것은 이러한 다이버전스는 일반적으로 중기이상의 매매자에게 적합한 신호로 알려져있다.
때문에 짧은시간의 챠트에서의 신뢰도는 높지 않다고 판단해야 한다.
또 이러한 다이버전스는 변곡점(극점)이 완성된 것을 보고 매매에 임해야 한다는 것이다.
덧붙여 다이버전스가 발생하게 되면 발생시기에 캔들이 일반적으로 도지(doji)모양을 나타내는 경우가 많이 있다.
때문에 진입 후 상당한 괴로움을 느끼게 되기도 하고 많은 이익을 볼수 있음에도 짧은 매매로인해 극히 적은 이익에 만족하게 되는 경우도 많다.
역시 각자가 많이 찾아보고 극복해야 할 과제라 하겠다.
이상으로 다이버전스에 대해 알아보았다. 다음시간은 역시 보조지표인 RSI지표에 대해서 알아보도록 하겠다.
이 RSI지표는 시장의 추세를 알아보는 지표로 실제매매에 있어 상당히 유용한 지표라 하겠다.
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