스토캐스틱 지표
오늘은 스토캐스틱 지표에 대한 강의를 하도록 하겠다.
어제 광고를 잠깐 드린바 있는데, 이 게시판에서 필자가 앞으로 할 강의는 거의 없을 것 같다.
즉 필자도 이제 알고 있는 밑천이 바닥이 드러났다고 하겠다.
그러나 이미 많은 지표들을 소개하였고, 사실 남은 지표들도 다수 있으나, 이 정도의 소개면 충분한 소개가 되었을거라 생각하므로 너무 서운해하시지는 말기 바란다.
자 스토캐스틱 강의에 들어간다.
어제 잠깐 이야기를 드린 바 있는데, 필자는 나름대로 중요한 지표들을 늦게 설명하고 있다. 그렇다면 오늘 설명할 스토캐스틱의 중요도는 어느정도인지 대강 감 잡으셨으리라 생각한다.
스토캐스틱은 앞서 설명한 RSI지표와 마찬가지로 현재 가격의 위치가 어느정도 시점에 도달해있는지, 정확한 수치로 알아보고자 하는 데서 시작된다. 마찬가지로 이 수치는 0%~100%내에 존재하게 되는 것이다.
하여 뒤에 소개하겠지만 일반적으로 %K의 값이 70% 이상이면 상승추세, 30% 이하이면 하락추세라고 말하며, 또 %D가80% 이상에서는 과열권으로 해석하며 더 이상의 매수는 자제할 것을 또 %D가 20% 이하에서는 침체권으로 해석하며 더 이상의 매도는 자제 할 것을 지표가 나타내준다 하겠다.
일반적으로 이 스토캐스틱은 Fast, Slow로 구분되어지는데, 거의 모든 기술적분석 서적과 또 사용자들 대부분이 스토캐스틱 Slow를 사용하고 있다. 이는 Fast 지표가 너무 빠르게 움직이기 때문에 이를 조금 더 완화해서 사용하는 것이다.
따라서 필자도 스토캐스틱 Slow지표를 소개하도록 하겠다.
자 스토캐스틱 Slow(이하 스토캐스틱이라 칭하겠다) 지표에는 기본적 K와, %K, %D의 3가지가 있는데, 기본적 K가 가장 중심이 되는 지표로 현재의 가격 수준을 나타내주는 것이다. 또 이 기본적 K를 지수이동평균한 %K, 또 %K를 지수 이동평균한 %D를 실전에서 주로 사용하는 것이다.
역시 말은 조금 어렵다. 하지만 이 부분은 이해를 하고 넘어가셨으면 한다.
예를들어 일간챠트에서 K를 지수이동평균을 하게되면 이는 %K가 되는 것이고, 다시 %K를 지수이동평균을 하게되면 이는 %D가 되는 것이다.
즉 스토캐스틱의 수치를 5,3,3으로 사용한다면, 이는 K를 구하는 값의 n일의 기간을 5일로 해서 계산을 하고, 이를 다시 3일의 기간으로 이동평균해서 %K의 값을 구하고 이를 다시 3일의 기간으로 이동평균해 %D의 값을 구한것이라 하겠다.(역시 어렵다)
왜 5,3,3의 예를 들었냐하면, 필자가 사용하는 HTS의 스토캐스틱 최초설정이 5,3,3으로 되어 있기 때문이다.
이때 이 수치를 길게 사용하면, 스토캐스틱의 곡선은 부드러운 둥근모양을 나타내며, 가격에 대해 다소 둔감하게 반응을 하는 반면, 이 수치를 짧게 사용하면, 이 스토캐스틱의 곡선은 날카로우며 가격에 대해 민감하게 반응을 하는 특징이 있다.
때문에 자신에게 맞는 수치를 찾아 이를 대입해서 매매시점을 찾는 많은 연습이 필요한 것이다.
참고로 필자는 RSI(9) 스토캐스틱(8,4,4)(6,3,3)을 기본으로 분석하고 있는 편이다. 뭐 반드시 참고만 하시길 바란다.
잠깐 다른 이야기를 하나 하겠다. 원래 필자는 사설을 좋아하므로...^^
이 시간 필자가 글을 쓰면서 계속 HTS를 보고 있는데, 오늘의 EUR/USD가 참 순진하게 반응하고 있다는 느낌이다.
글을 쓰고 있지 않았다면, 벌써 진입을 했겠지만, 글을 쓰고 있어서 진입은 하지 못하고, 챠트 감상중인데, 아무튼 나중에 예를들어 소개할 챠트 모양들이 보이기 시작하고 있다.
자 다시 본론으로 돌아가서, 그래도 지표소개이니깐 공식은 알고 넘어가도록 하자.
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금일종가 - 최근 n일 동안의 최저가
K = ------------------------------------------------ * 100
최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가
%K = K를 지수이동평균 한 값
%D = %K를 지수 이동평균 한 값
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이것이 스토캐스틱을 구하는 공식이다. 뭐 %K와 %D를 구하는 식도 있으나, 생략하고 넘어가도록 하겠다.
그렇다면 이 스토캐스틱을 이용해서 매매에 이용하는 방법에 대해서 알아보도록 하자.
사실 이 스토캐스틱을 이용해서 매매에 적용하는 방법은 상당히 많다. 그중 제일 윗부분에 소개한 %D의 80선과 20선에서의 대처는 기본으로 알아두셔야 한다.
이 강의에서 소개하고자 하는 매매기법은 다음과 같다.
첫째 : %K와 %D의 교차를 이용한 방법
둘째 : 추세재확인을 이용한 방법
셋째 : 다이버전스를 이용한 방법 - 이미 소개했으므로 생략한다.
넷째 : 추세완화를 이용한 방법
다섯째 : 추세전환의 실패를 이용한 방법
첫째 : %K와 %D의 교차를 이용한 방법
둘째 : 추세재확인을 이용한 방법
자 여러분들의 실력이 일취월장하였다고 판단하고 필자가 최초로 두개를 방법을 동시에 설명해보도록 하겠다.
일반적으로 스토캐스틱에서 과열과 침체를 구분하는 기준이 되는 선은 80과 20선이다.
그렇다면 대부분의 스토캐스틱은 20~80의 사이에서 존재하게 되는게 일반적이게 되는 것이다.
이런 일반적인 스토캐스틱의 모양에서 혹자는 %K가 %D를 상향돌파할 때를 매수신호로 또 %K가 %D를 하향돌파할 때를 매도신호로 본다. (물론 거의 비슷하게 매매신호를 보내는 것은 사실이다.)
하지만 필자는 단지 %K와 %D가 교차했다는 이유만으로 매매신호로 생각하기는 상당히 위험하다고 생각한다.
하여 80선 이상(과열권)에서 %K가 %D를 하향돌파할때는 매도신호로, 20선 이하(침체권)에서 %K가 %D를 상향돌파할 때는 매수신호로 접근하는게 좋다고 하겠다.
다시 한번 설명하면, 스토캐스틱이 20~80선 사이에서의 교차는 별로 큰 의미를 두지 않았으면 한다.
때에 따라서는 20과 80선 근처에서의 %D에 대한 %K의 교차는 매매신호로 받아들일 수 있으나, 역시 과열권(80선)이상에서의 매도신호, 침체권(20선)이상에서의 매매신호의 신뢰도가 높다고 하겠다.
뭐 매매신호를 찾는 방법이 어렵지 않으므로 이번에는 그림으로 설명하는 것을 생략하도록 하겠다.
자 보통 여러분들이 자주 보는 기술적분석책들에 보면 대부분 이런 내용들이 있을 것으로 생각한다.
즉 %K선이 %D선을 좌교차 하는지 우교차하는지에 대해서 말이다.
이 부분에 대해서 그림으로 한번 설명해보도록 하겠다.
위 그림은 스토캐스틱에서 %K와 %D의 교차를 나타낸 모양이다. 그중에서도 매수신호를 보여주는 그림이라고 하겠다.
즉 %K가 %D를 상승돌파할 때를 매수신호라고 하였으니 매수 신호모양은 맞다.
그렇다면 어떤 모양이 더 좋은 모양인가? 일반적으로 모든 책에서 오른쪽 그림의 우교차 모양이 좋은 모양이라고 말한다.
정답이다. 정확히 %K가 %D를 우측에서 상향돌파할 때가 좋은 모양이다.
아래 매도 신호모양도 그림으로 보여드리고 설명드리겠다.(설명하는 것보다 그림 그리는 것이 힘들다)
자 이 그림은 매도신호를 보여주는 그림이다. 양쪽 모두 역시 %K가 %D를 하향돌파하는 모습이다.
필자는 앞선 설명에서 %D에 대한 %K의 우교차가 좋은 모양이라고 말씀드렸다.
사실 이 부분은 거의 모든책에서도 그렇게 기술하고 있다. 그렇다면 왜 우교차를 더 좋은 신호라고 판단하는가?
이는 최근의 가격 추세가 급격히 변함에 따라 역동적인 모양을 우교차에서 보여주기 때문이다.
때문에 여러분들은 우교차하는 모양을 많이 찾아보시길 권해드린다.
혹 많이 찾아보셨는가? 그렇다면 문제는 없었던가? 분명히 문제가 있다.
스토캐스틱 지표에서 %D와 %K는 다시 한번 이동평균한 값이라는 특성 때문에 일반적으로 우교차가 흔히 발생되지 않는다.
때문에 우리는 우교차를 많이 찾아보려고 해도 잘 찾아지지 않는 것이다.
그렇다면 우교차는 존재하지 않는 것인가? 분명히 존재한다. 그리고 우리는 이를 극복하기 위해 우교차와 비슷한 모양을 찾으려고 노력해야 하는 것이다.
이에 필자가 우교차와 비슷한 모양을 찾는 방법에 대해 가르쳐드리겠다.
둘째 우(右)교차를 찾는 방법(추세재확인을 이용한 방법)
일반적으로 %K가 %D를 상향 돌파 했다가 다시 %D에 근접하는 경우가 있다. 이후 %D의 지지를 받아 재차 상승하면서 이전의 돌파모습을 더욱 강화시켜가는 경우가 있다.(매수신호)
또 반대로 %K가 %D를 하향 돌파 했다가 다시 %D에 근접하는 경우가 있다. 이후 %D의 저항를 받아 재차 하락하면서 이전의 돌파모습을 더욱 강화시켜가는 경우가 있다.(매도신호)
위에 설명드린 것이 추세재확인을 이용한 매매방법이다.
이를 그림으로 보여드리겠다. 이것이 바로 우리가 찾아야 하는 우교차의 모습이므로...
_dkwkdkwk6.jpg)
자 위 그림을 보면서 같이 해석해보도록 하자.
좌측의 그림은 %K가 %D를 하향돌파하면서 매도 신호를 보내고 있다 이후 %D에 근접하다가 저항을 받아 재차 하락하면서 이전의 돌파모습을 더욱 강화시키는 모양이다.(매도 신호)
우측의 그림은 %K가 %D를 상향돌파하면서 매수 신호를 보내고 있다 이후 %D에 근접하다가 지지를 받아 재차 상승하면서 이전의 돌파모습을 더욱 강화시키는 모양이다.(매수 신호)
이해되는가? 이것이 바로 추세재확인을 통한 매매방법이라고 하겠다.
이때 필자가 그린 그림을 다시 보면 점선으로 "가상의 선"이라고 그려놓은 것이 있다.
이 가상의 선을 매끄럽게 곡선으로 그려보니, 공교롭게도 양쪽모두에서 우교차하는 모습을 보이고 있다.
어떤가? 필자의 억지가 심한가?... 그럼 할 수 없고...^^
필자는 이것이 아무튼 변형된 우교차의 모습으로 해석하고 있다.
실제의 챠트에서 한번 찾아보도록 하자.
위 챠트는 오늘 필자가 실제 거래하려고 펴놓고 보는 EUR/USD 20분 챠트모양이다.(보조지표 스토캐스틱 파란색이 %K, 분홍색이 %D)
이런 눈치 빠르신분들 계실지 모르겠다. "맨날 긴챠트 보라고 해놓구선 니는 짧은 챠트보네". 하시는 분 말이다.(변칙공격은 천천히 하셔도 된다)
위 그림에 있는 추세는 필자가 실제 어제밤에 거래하면서 그려 놓은 추세선이고 현재 마지막 캔들에서 추세가 다소 이탈하는 모습을 보이고 있다.
이때 필자는 사각형의 모양과 둥근모양으로 두번의 표시를 해 놓았다.
어떤가? 사각형은 매수신호로 둥근모양은 매도신호로 받아들여도 좋겠는가? (실제 위 챠트에서 둥근모양을 필자가 그린 것은 14시30분경인데 16시현재 엄청 하락한 모양이다)
정확히 추세재확인을 하는 모양인가? 대강 머리속으로 "가상의 선"을 그려보면 우교차 모양이 그려지시는가?
이후 가격의 변화를 한번 봐 주셨으면 좋겠다. 넘어가도록 하겠다.
셋째 : 다이버전스를 이용한 방법 - 이미 소개했으므로 생략한다.
넷째 : 추세완화를 이용한 방법
네번째로 소개할 추세완화를 이용한 방법은 사실 매매신호를 보이는 것은 아니나, 향후 추세가 변화될 가능성을 미리 암시함으로 경고의 신호를 보내는 것이므로 경고의 메세지 정도로 이해하면 될 것 같다.
이는 지속적인 상승 혹은 하락을 하던 %K의 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데, 이를 추세완화(Hinge)라고 한다.
이때 대개 곧바로 가격의 움직임이 변화되는 것은 아니나, 이제 추세가 거의 막바지에 도달했다는 경고신호를 보내는 것이다.
이런 추세완화(Hinge)의 신호는 %K가 80선과 20선 근처에서 발생할 경우 상당한 신뢰도가 있다고 해석하고 있어, 추세완화의 신호가 포착된 이후의 매매는 상당히 신중해야 한다는 것이다.
실제 이런 추세완화는 특징은 완화라는 특징처럼 %K와 %D의 잦은 교차를 보이며 보통의 경우보다 완만한 곡선을 만드는 경우가 많으며, 머지 않은 시기에 %K와 %D의 곡선간에 이격이 발생하면서 추세의 전환을 가져오게 되는 경우가 많다.
아래 실제 챠트를 보면서 이해해보도록 하자.
이 챠트는 EUR/USD의 20분 챠트모양이다.
그리고 아래 보이는 보조지표가 스토캐스틱이다(%K : 파란색. %D : 분홍색)
자 챠트의 제일 좌측하단에 사각형으로 표시해 둔 부분이 있다. 현재 %K와 %D가 20선 아래에서 보통때보다 완만한 곡선을 보이면서 추세가 완화되는 모양이다. 역시 가격은 바로 전환이 되지는 않지만, 정확히 하락폭은 둔화되고 있다.
이후 둥근모양으로 표시해놓은 부분에서 %K가 %D의 지지를 받으면서 이격(간격)을 벌리는 모습이다.
앞서 설명드렸던 추세재확인에 해당되고, 필자가 말하는 우교차의 모습을 보이고 있다. 이때가 매수시기로 보면 되겠다.
이후 가격의 흐름을 살펴보기시 바란다.
다섯째 : 추세전환의 실패를 이용한 방법
%D의 값이 80이상 혹은 20이하의 상태에서 %K와 %D가 교차를 하여 매매신호를 보낸 뒤 잠시 후 다시 교차를 하면서 반대의 매매신호를 보내는 경우가 있다.
이때를 추세전환의 실패(Failure)라고 한다.
이런 추세전환의 실패가 나타나는 이유는 이 스토캐스틱의 특성때문이다.
즉 이 스토캐스틱이라는 오실레이터는 0~100사이에서만 수치가 움직일 수 밖에 없도록 처음부터 만들어진 것이기 때문이다.
조금 더 쉽게 설명드려서 일간챠트상 스토캐스틱이 0이면 오늘의 종가가 일정기간 동안의 가격 변동중에서 최저가임을 나타내고, 반대로 100이면 오늘의 종가가 일정기간 동안의 가격 변동중에서 최고가임을 나타내는 것이다.
그렇다면 흔히 추세전환의 실패는 신고가 갱신과 신저가 갱신하는 경우가 발생 할 가능성이 있다는 것으로 해석된다 하겠다.
따라서 이런 추세전환의 실패는 이전신호를 잘못된 신호로 판단하는 것이다. 즉 일시적인 움직임으로 해석한다는 것이다.
아래 실제 챠트를 보도록 하자.
위 챠트 역시 EUR/USD의 일간챠트 모양이다.
사각형으로 표시해 둔 부분이 이 추세전환의 실패를 보여주는 부분이다.
즉 80선 이상에서 매도 신호를 보낸 뒤 재차 매수신호를 보이고 있다.
이렇게 80선과 20선 아래에서 먼저 신호를 보낸 뒤 오래지 않아 반대 신호를 보낸다는 것이 처음 신호는 잘못된 신호로 받아들이고 재차 나온 신호의 강도가 더욱 강해질 것으로 판단하는 것이 추세전환의 실패를 이용한 매매기법이라고 하겠다.
그림에서 보면 %K가 파란색이다.
그렇다면 사각형안에 %K가 %D를 상향 교차하는 모습이 나온다. 이때가 즉 매수신호가 되는 것이다.
사각형 내에서 몇번이 존재하고 있다. 매매신호를 찾아보시길 바란다.
이상으로 스토캐스틱 강의를 마치도록 하겠다.
역시 내용이 좀 길지만, 많이 찾아보시고, 꼭 알아두시면 도움이 되시리라 생각한다.
아직 계획은 정확하지 않지만, 아마 다음 강의는 우리가 일반적으로 많이 신뢰하는 골든크로스와 데드크로스 중 좋은 모양을 찾는 방법을 알아보도록 할 예정이다.
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