2010 EA Championship 중간 순위1위의 인터뷰 (재번역)

안녕하세요

블루아이님께서 올리신 글인데 수상자의 견해가 매우 바람직하다고 생각되어 변역을 약간 수정개선(?ㅎ)해 보았습니다.

2010 EA Championship에서 2위와 격차가 꽤 나는 1등을 달리고 있는 봅슬레이 EA를 제작한 사람의 인터뷰가 공식사이트에 실렸다.
아래 글은 네이버 자동매매프로그램만들기 카페에서 펌 했다.
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Interview with Boris Odintsov (bobsley)

Boris, please tell us about yourself and your current occupation.
보리스, 자기소개와 현재의 직업에 대해 말씀해 주세요 !

For a long time, I've been working in a military company developing control and navigation systems.
오랫동안 , 나는 군수회사에서 통제시스템과 네비게이션 시스템 개발분야에서 일해 왔다 .

In 2009 I completed a postgraduate course in "System analysis and data processing". By the end of this year I'm planning to defend my Candidate's dissertation. My main occupation is somehow similar to financial markets in terms of modeling and process management.
2009년에 나는 " 시스템분석과 데이터프로세싱 " 과정으로 학위후 과정을 수료했다. 올해 말에 학위를 받을 예정이다. 내 주요업무는 모델링과 프로세스 메니지먼트 관점에서 금융시장과 다소 유사한 점이 있다 .

In 2006 my friend introduced me to stock trading. At that time I didn't have any idea of financial markets. Then I started to read books on economics and technical analysis and then to trade on the Russian equity market. I learned about Forex much later.
2006에 친구가 주식거래를 소개해 줬다. 당시에 금융시장에 대해서는 아는게 없었다. 그리고 나서 경제학과 기술적 분석에 관한 책을 읽기 시작했고 러시아주식시장에서 거래하기 시작했다 . 훨씬 나중에 포렉스에 대해서 알게 되었다

In 2008 I made my first acquaintance with the MetaTrader 4 platform . I liked its flexibility and wide possibilities. One month later I wrote my first indicator and then my first Expert Advisor. Frankly speaking, my indicator was primitive being based on candlestick analysis of rare patterns. The same principle was used in my EA. It didn't have stable trading. Several times I used in automated trading contests, but I never managed to win - maximum I was in the top three. And of course I never used it on a real account because it couldn't show stable results.
2008년에 나는 MetaTrader4 플래트홈을 처음 보았다. 나는 그것의 융통성 및 넓은 가능성을 좋아했다. 1달후 나는 나의 첫번째 인디케이터와 EA을 만들었다. 솔직하게 말해서, 희소한 패턴의 캔들분석에 근거를 두는 나의 보조지표는 원시적이었다. 동일한 원리는 나의 EA에서 사용되었다. 그것은  거래안정성이 없었다. 여러번 나는 자동거래경연에 사용했지만 탑쓰리가 최고였다. 그리고 당연히 안정된 성능을 보이지 않아 실계좌에 사용하지는 않았다.

Did you participate in Automated Trading Championships?
이전에 챔피언십에 참가한 적이 있었나 ?

No, this is my first championship with MetaQuotes Software Corp. In 2008 I learned about it when it had already started. I was ready to participate in 2009, but it was canceled then. Why I decided to participate this year is first of all the desire to test my applications and, of course, to win the main prize.
아니오, 이번이 MetaQuotes Software 챔피언십에 첫번째 참가다. 2008년에 챔피언십이 이미 시작되었을 때 난 EA를 배우기 시작했다. 나는 2009년에는 참가할 준비되어 있었으나 대회가 취소되어 참가할 수 없었다. 내가 올해에 참가하는 것은 무엇보다도 먼저 나의 프로그램을 테스트해 보고 최고상을 받고 싶기 때문이다.

I haven't studied all the details of the ATC 2008 results. But I've made a decision on what the balance level is required to win. Proceeding from these, I've built my risk management system.
나는 ATC 2008결과의 모든 세부사항을 깊게 연구하지 않았으나 승리에 필요한 밸런스레벨(균형척도)에 대한 결정을 했다. 이런 관점에서 나는 위험관리시스템을 구축했다.

Your Expert Advisor is rather aggressive from the very beginning of the Championship. Can you explain that?
당신의 EA는 대회초반부터 꽤 공격적이다. 그것을 설명해 주세요.

The Expert Advisor uses the principle of refinancing with a specific risk parameter. It uses the principle of fixed percent risk per each deal. And the risk is adjusted to the size of a position. If the balance grows, the position grows together with it. If market changes to unfavorable, the Expert Advisor starts to cut positions, thus reducing the maximal drawdown of the deposit. Now the EA has reached the maximum position size, the percentage risk is not growing but going down.
The EA is designed for long-term operation and includes no other additional settings except the risk ratio.
나의 EA는 특정위험매개변수에 의한 리파이낸싱원리를 사용한다. 그것은 각 거래당 고정비율위험원칙을 이용한다. 그리고 포지션사이즈에 따라 리스크도 조정된다. 만약 계좌금액이 증가하면 그에 따라 포지션사이즈도 커진다. 시장상황이 불리하게 돌아간다면, EA는 포지션을 줄이기 시작한다. 그래서 예치금의 MDD를 줄인다. 현재 EA는 포지션크기가 최대에 도달했고 그러나 위험비율은 증가하지 않고 오히려 줄어들고 있다. 나의 EA는 장기투자용으로 설계되어 있고 위험비율 외에는 다른 추가적인 셋팅은 포함하지 않는다.

What market will be unfavorable to you?
어떤 시장상황이 당신에게 불리한가 ?

The flat and highly volatile market is unfavorable. I haven't included any protection from that, because any additional filters would reduce the efficiency of the system when there is the favorable period.
횡보장이나 변동성이 높은 시장상황은 불리하다. 그런 상황을 방어하기 위해 특별한 조치를 취하지 않았다. 왜냐하면 추가적인 필터들은 유리한 시장상황일 경우에 시스템의 효율성을 저하시키기 때문이다.

Would you let your contesting Expert Advisor trade real?
당신의 EA를 실제 투자에 적용할 것인가 ?

It has been running on a real account for about a year already, though with a much smaller aggressiveness of course. I'm satisfied with its results.
이미 거의 1년간 실계좌를 운영해 오고있다. 물론 훨씬 덜 공격적으로 하고 있다. 나는 그 결과에 대해서는 꽤 만족하고 있다.

Some Expert Advisors on the Championship use Martingale. What do you think about such money management systems?
챔피언십의 참가한 몇몇 EA들은 마틴게일전략을 이용하고 있다. 그러한 자금관리시스템에 대해 어떻게 생각하나?

I've been always more than skeptical to averaging, bearing in mind the old saying on Russian exchange: "Averaging killed more Jews than the Holocaust".
다음과 같은 러시아격언 “에버리징(마틴게일)은 대학살보다 더 많은 유대인을 죽였다“ 을 염두하여 에버리징에 대해 항상 매우 회의적으로 생각해 왔다.

What is the principle of trading used in your Expert Advisor?
당신의 EA에서 사용된 거래원리는 무엇인가?

The strategy of my EA is based on tracking if short-term market movements. It is followed by statistical market analysis, modeling and optimization. In this regard I've done a lot of work.
나의 EA의 전략은 단기시장움직임을 쫒는데 근거한다. 내 전략은 통계적인 시장분석을 따르며 모델링하고 최적화한다.(시장분석, 모델링, 최적화는 EA운용과정에서 배울 수있다–역주) 이 관점에서 엄청난 노력을 했다.

It all starts with a trading concept on paper. Base on the concept I develop an algorithm and then turn it into a program code. It is followed then by numerous attempts to bring the system to the positive mathematical expectation using modeling.
At this stage many ideas go to trash. Then I check how stable the system is; i.e. the system should not change globally after small changes of input parameters. Then I set the EA to real mini-accounts to confirm that all calculations are correct. As you can see, it takes much time until an Expert Advisor is finally "released".
먼저 거래개념을 모두 종이에 나열하는 것으로 시작한다. 개념에 근거하여 알고리즘을 개발하고 프로그램코딩을 한다. 이런 과정을 통해 모델링으로 시스템이 긍정적인 수학적 기대를 도출하도록 수많은 시도를 한다. 이 단계에서 많은 아이디어들이 쓸모없게 되기도 한다. 그래서 시스템이 얼마나 안정적인지 체크한다. 예를들어 시스템은 입력변수의 사소한 변화에 의해서 전반적으로 좌우되면 안된다. 그리고 나서 나는 EA를 모든 계산이 맞는지 확인하기 위하여 실제 미니어카운트에 적용해 본다. 보시는 바와 같이 실제로 EA가 나오기까지 꽤 시간이 오래 걸린다.

Most of the code was taken from the standard libraries of MetaTrader 5 . This greatly simplified the process of programming. Actually, the Expert Advisor was modified from MetaTrader 4 in a couple of days.
대부분의 코드는 MetaTrader 5 스탠다드라이브러리에서 채용한다. 이것은 프로그래밍프로세스를 굉장히 간단하게 해준다. 실제로 내 EA는 며칠 전에 MetaTrader4를 수정하여 만든 것이다.

How does your EA enter the market?
당신의 EA는 어떻게 진입하는가 ?

It uses pending limit orders to enter the market. And the price of the limit order is changing dynamically following the current price. The principle of limit order placing is the same - analyzing the short-term trend based on MA.
나는 진입시 예약limit주문을 사용한다. Limit주문의 가격은 현재가격에 따라 역동적으로 바뀐다. 리밋주문의 원리는 MA에 근거한 단기추세를 분석하는 것과 같은 원리이다.

The five minute timeframe is potentially more profitable, but more risky. Why did you choose it?
5분봉은 잠재적으로 수익성이 좋지만, 더 위험하다. 당신은 왜 그것을 선택했는가?

First, M5 provides a rather satisfying quality of modeling, because it contains a smaller timeframe M1. Second, to obtain high-quality statistical data you need a large number of trades (in my experience - more than 300), and it's quite hard to get such data on higher timeframes. And third, all timeframes are similar, I do not see any fundamental differences on the riskiness. It's just that each time interval has its own volatility and therefore its specific settings.
첫째로, 5분봉은 더 작은 시간대인 1분봉을 포함하기 때문에, 모델링품질이 더 좋다.
둘째로 높은 품질의 통계적인 데이터를 가질 수있고 (내경험상 거래가 300회 이상되어야 함) 더 큰 시간대에서는 그런 결과를 갖기가 힘들기 때문이다 .
셋째로 모든 시간대들은 비슷하다. 위험에 있어서 근본적으로 어떠한 차이를 발견하지 못했다. 각 시간대는 나름의 변동성이 있으므로 특정한 셋팅이 필요하다.

You have a balanced ratio between winning short and long positions (63% each). How did it happen?
각각 63%의 승률로 이기고 있는 숏(셀)과 롱(바이)간의 비율이 균형을 이루는데 어떻게 해서 그렇게 된건가요?

For me the main principle of all Expert Advisors is the universality, i.e. the ability to work in any market phases - bull or bear market. That's where this balance comes from.
나에게 있어서 모든 EA의 주요원리는 보편성이다. 어떤 시장상황에서도 통하는 능력이다. 이게 양방향이 균형된 승률을 가지는 이유다.

What parameter did you use to optimize your Expert Advisor?
EA를 최적화하기 위해 어떤 변수를 사용했는가?

The criterion of optimization is the ratio of profit to relative drawdown. Optimization was performed for all input parameters.
최적화기준은 relative drawdown에 대한 수익비율이다. 최적화는 모든 입력변수에 맞게 수행되었다.

Have you tested your strategy on any other currency pairs?
어떤 다른 통화쌍에도 당신의 전략을 시험해 보았는가?

My Expert Advisor is developed specially for EUR/USD - the most liquid currency pair. For other currency other specific parameters and algorithms should be used. Of course, I tried modeling on other pairs, but never achieved results as with EUR/USD.
나의 EA는 가장 유동성이 풍부한 통화쌍인 EUR/USD거래를 위해 개발되었다. 다른 통화쌍거래를 위해서는 특정한 변수와 알고리즘이 사용되어야 한다. 물론 다른 통화쌍의 모델링은 해보았지만 유로달러 통화쌍에서와 같은 결과를 얻지못했다.

The LR correlation of your Expert Advisors is close to one. Is it a coincidence or did you have the same smooth balance curve during tests?
당신 EA의 LR상관계수는 1에 가깝다. 우연의 일치인가? 아니면 테스트하면서 동일한 smooth balance curve(자산곡선)를 얻었는가?

The current period is extremely favorable for my EA. In long tests it had phases of corrections and lateral vibrations, like a market trend, but it still continued to move upwards.
현재 추세는 나의 EA에 엄청나게 유리하다. 장기테스트에서 시장추세처럼 밸런스커브(누적자산곡선)는 코렉션(조정)국면과 횡보국면이 있었지만 여전히 지속적인 우상향곡선을 보였다.