리스크 관리란 정확히 무엇을 말하는 것일까요 #2

오늘은 주제는 어제에 이어서 계속해서 조금 이론적인 이야기를 해보도록 하겠습니다.

 

어제 리스크 관리란 결국 영향을 미치는 요소들에 대한 적절한 대처라고 재정의 하였고

가장 중요한 요인은 경험이라는 뜬 구름 잡는 이야기를 하였습니다.

 

오늘은 조금 더 구체적인 이야기를 해보고자 합니다.

 

경험이 많은 트레이더들은 자신의 경험이외에 무엇을 FX거래에 있어서 중요한 요인으로 꼽을까요 ?

바꿔 말해서 수치로 전환 가능한 어떤 객관적인 요인들을 또 고려할까요 ?

 

이 이야기를 하기에 앞서서

리스크 관리가 어떻게 진행되는지 먼저 살펴보겠습니다.

 

1. 리스크의 정의

이건 앞에서도 여러번 이야기 하였습니다. 자신의 경험과 일반적인 이론들에서 중요하다고 생각되는 요인들을 

선택하고 그것이 정확하게 무엇인지 정의를 내려야 합니다.

예) 뉴스, 천재지변, 네트워크 상태, 

       마진레벨, 적절한 ROI 등등

 

2. 리스크를 수치화 해야 합니다.

특정 요소가 어느정도 위험한 상태인지, 그리고 어떻게 영향을 미칠것인지 쉽게 파악하기 위해서 수치로 전환시킬 수 있어야 합니다.

예) 부정적 혹은 긍정적 뉴스들의 시장영향을 수치화

      자신의 감정이 불안한 상태일때의 승률, 혹은 수익의 변화

 

3. 변화된 수치에 따른 적절한 대응책을 세워야 합니다.

예) 마진레벨이 얼마 이하로 떨어지면 어떻게 한다

      거래중인 포지션이 전체 계좌의 마이너스 몇프로이면 어떠한 전략을 취한다

 

4. 그리고 적절한 대응책 이후로 요소들이 어떻게 변화되었는지

     피드백을 구하고 모니터링과 리포팅의 과정을 반복한다

예) 거래중인 전체 포지션이 -10%일때 포지션을 강제 청산하고 -> 리스크에 대한 대응

       Money Management와 마진비율을 제설정한다 -> 대응에 따른 피드백과 모니터링

 

대략은 이러한 과정이 유기적으로 그리고 반복적으로 진행이 됩니다.

보통은 컴퓨터가 알아서 계산을 하는 경우가 대부분입니다.

 

자 그럼 다시 처음으로 돌아와서 

우리는 어떠한 요소들을 고려해야 할까요 ?

 

크게 묶어서 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

 

1. 계좌 관리

2. 포지션 관리

3. 감정 관리

 

간단하게 설명드리면

 

계좌관리란

최악의 상황을 고려하여 그 상황이 발생하였을때 계좌가 마진콜을 당하지 않도록 적절한 마진비율을 유지하는것

발생한 수익에 대한 입출금

 

포지션 관리란

열려있는 포지션들과 증거금들을 고려하여 최대 낙폭차를 적절히 유지하는것

열려있는 포지션이 반대방향으로 흘러가서 최악의 상황을 가져오기 전에 미리 적절한 대비를 하는것

손실보다 수익을 극대화시킬 전략을 찾는것

적절한 ROI 비율을 유지하는것

적절한 ROI 를 유지하기 위해서 최소한의 승률을 유지하는것

 

감정 관리란

자신의 감정이 거래에 그 어떠한 영향도 미치지 못하게 거래 전략을 기계화, 수치화 시키는것

감정이 항상 평정심을 유지하도록 심신수양하는것

 

이라고 할 수 있겠네요..

이 세가지는 따로 따로 놓고 생각할 수 없구요.. 유기적으로 함께 놓고 보아야 합니다.

 

다음번엔 위에서 언급한 요소들을 한가지씩 언급하면서 

어떻게 수치화를 할 수 있는지 알아봅시다.