삼각차익 in Real World (블루아이님은 보세요)

수학적으로도 간단하고 그 이론도 매우 간단하지만

이걸 Live 계좌에 적용할려니 정말 쉽지가 않네요..

 

그리고 이미 4-5년된 캐캐묶은 이론이라 정석으로는 FIX + Low Spread + Low Fee + Low Latency가 포베가로

성립되어도 쉽지 않다는게 저의 결론입니다.

 

데이터베이스에 일주일동안의 14개 메이저 통화의 모든 틱을 저장하고 방대한 틱데이터들을 나름 분석해본 결과입니다.

첫번째 걸림돌은 이론가의 스프레드와 실제가의 스프레드 차이를 극복하기가 쉽지 않다 이구요.

두번째 걸림돌은 FIX 프로토콜로 아무리 날고기는 스피드로 주문을 내어도

지정가에 무조건 거래를 체결시킬려고 하다 보니 10.34 Lot과 같은 정규사이즈 거래단위보다 작은 단위의 주문은 Partial Filled 될 가능성이 매우 높다는거.. 그래서 정확한 계산으로 나온 헷지 커버가 모든 통화에 적용되기가 쉽지 않다는것..

 

정말 한 보름동안 개고생했음다..

그럼 방법이 없는것이냐 ?

 

아니죠.. 제가 누굽니까? 불굴의 FXON 자칭 경비원 아닙니까 ?

 

제가 지금까지 찾아낸 방법은 그냥 더욱더 단순하게 접근해서 

삼각차익이 아니라 일각차익을 하자는 것이죠..

 

이게 뭔 말이냐 하면 삼각차익의 기본 원리는 이론가격과 실가격사이의 괴리를 이용한 거래입니다.

간단히 말하면 EURGBP * GBPUSD 해서 나오는 이론가격과 실제가격인 EURUSD를 비교하여서

EURUSD가 상대적 고평가, 혹은 저평가 인 상황에서 세 통화사이의 가격괴리를 이용해 차익을 만드는건데..

여기서 저는 그냥 다른 통화와의 관계는 무시하고 

 

Bid of EURUSD > Ask of (EURGBP * GBPUSD) 인 상태에서

(Bid of EURUSD) - (Ask of (EURGBP * GBPUSD)) 한 값이 Spread of EURUSD보다 크면

EURUSD가 이론가보다 월등히 벗어나 있기 때문에 

아주 강하게 이론가의 스프레드 안쪽으로 실 가격을 되돌리려는 움직임이 일어나는데

요 타이밍에만 한 통화를 사거나 팔거나 하겠다는 것이죠..

 

즉 두개의 스프레드를 감안하고 나서도 충분히 고평가 혹은 저평가 되었다 라고 판단이 될때에만

그 통화만 사거나 팔기로 한것입니다.

 

요즘의 HFT 거래 시스템들은 대부분 이러한 변형된 형태의 삼각차익을 한다고 

아주 고급 채널에서 힌트를 얻어서요.. ㅋㅋㅋㅋ 역시 사업은 인맥.. 

 

장점은 거래 시간도 훨씬더 짧아서 Swap 비용에서 99프로 자유롭고

삼각차익으로는 거래가 못들어 가도 일각차익으로는 들어갈 수 있는 기회가 더 많고

삼각차익에 비해 훨 거래성립이 쉽습니다.

 

일주일동안의 데이터에서는 100퍼센트 0.5 - 1 pip 의 확정 수익이 가능했는데.. 

실거래에서 어떻게 될지는 한번 봐야 겠네요..