스토캐스틱의 일시적매매기법(스토캐스틱 Pop)
이 내용은 채팅을 통해서 이 카페분들과 나눴던 대화내용입니다. 이를 자료로 남기고저 합니다.
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오늘은 스토캐스틱을 이용한 여러가지 매매기법 중에서 일시적매매기법을 알아보겠습니다.
우리가 스토캐스틱이라는 지표를 사용하는 가장 큰 목적은 과도매입 & 과도매수의 지표로 사용하는 목적이 가장 앞선다고 봅니다.
즉 기준선을 80과 20선에 두고, 스토캐스틱의 %K가 80선을 상회하면, 시장은 이미 과열되었으니 더 이상 매수는 자제하라는 경고의 신호로, 또 %K가 20선을 하회하면 시장은 이미 침체되었으니 더 이상 매도는 자제하라는 경고의 신호로 사용하는 것이 가장 일반적인 스토캐스틱의 시그널입니다.
하지만 지금 소개 할 스토캐스틱의 일시적매매기법은 이런 일반적인 시그널과는 반대로 행동할 것을 이야기합니다.
자 그렇다면 제가 가진 기술적분석 서적에 이를 어떻게 표현하고 있는지 먼저 짚어보고 넘어가도록 하겠습니다.
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A서적
* 일시적 매매기법을 이용한 투자전략
일반적으로 주식시장이나 선물시장에서는 추세가 없는(횡보하는) 거래일이 50% 이상을 차지한다.
따라서 추세가 없는(가격변화가 크게 없는) 주식이나 선물가격의 %K나 %D는 20~80% 사이에서 움직인다.
그러나 투자자에게 실질적으로 필요한 것은 상승을 하고 있거나 하락을 하고 있는 종목을 찾아내어 투자수익을 높이는 것이다. 그런 의미에서 일시적매매기법은 매우 유용하다.
일시적 매매기법은 전형적인 스토캐스틱 투자전략과는 반대이다. 즉 %K가 80선을 상향돌파하면 매수하고 20선을 하향돌파하면 매도하는 전략이다.
추세시장에서 지속적으로 상승 또는 하락하려고 하는 가격속성을 이용한 이 전략은 단기매매에 보다 적극적으로 기민하게 참여할 수 있다. 한편 포지션 정리의 시점은 %K가 다시 20과 80선을 돌파하는 시점이 아니라 과열권이나 침체권에서 %K와 %D가 교차하는 시점을 포지션 정리타이밍으로 한다. 일시적 매매기법은 장기투자에서는 피하는 것이 좋으며 단기 투자에 이용하는 것이 좋다.
B서적
* 20 이하일 때 매도, 80이상일 때 매수도 효과적이다.
이런 스토캐스틱은 20 이하 또는 80 이상에서는 계속하여 주가가 같은 방향으로 움직일 것이라고 생각하는 편이 낫다.
추세가 강하게 형성될때는 "가는데까지 가보자"는 심리를 가지고 느긋하게 스토캐스틱을 바라보는 편이 오히려 위험을 줄일 수 있다.
스토캐스틱 팝(Pop)이라는 기법이 있는데 위에서 얘기한 과매수지점 80선을 통과할 때 매도하지 않고 오히려 매수하는 매매방법으로 단기매매에 활용한다. 하지만 이런 방법이 실제로는 수익을 내는데 더 효과적이다.
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제가 보고 있는 몇권의 기술적분석 서적중에서 소수의 서적에 이러한 스토캐스틱의 일시적매매기법(Stochastic Pop)에 대해서 소개를 하고 있습니다.
자 이것을 통해서 왜 이런 일시적매매기법이 유용하고 실제로 어떻게 우리가 이 시장에 적용을 시키면 확률적으로 리스크를 줄이고 더 나은 수익을 기록할 가능성이 있는지 짚어봤으면 합니다.
1. 추세 즉 지속성을 가진다.
가격이라는 것은 추세. 즉 한번 결정된 방향으로 일정 부분 계속 지속하고자 하는 성질을 가집니다.
그것을 통해서 우리가 추세매매를 하는 것이고 실제 이런 추세를 순행하는 매매를 할 때 가장 안정적으로 편한 매매를 하게 되는 것입니다.
그렇다면 스토캐스틱은 추세시장에서 어떠한 반응을 보일까요?
원래 스토캐스틱이라는 지표의 특성이 아무리 강세장이라도 절대 100을 넘을수 없고, 아무리 약세장이라도 절대 0을 넘어 하락할 수 없는 Range Oscillator이기에, 오히려 추세를 가지고 80선을 %K가 상회할 때 지속적으로 상승할 가능성이 높아지는 것입니다. 반대로 추세를 가지고 20선을 %K가 하회할 때 지속적으로 하락할 가능성이 높아지는 것이죠.
때문에 이런 일시적인 매매기법이 실제로 유용한것입니다.
2. 항상 적용이 가능한가?
실제 이 기법은 제가 제일 좋아하는 매매기법중에 하나입니다.
때문에 아무런 반응없이 기준선 80과 20선을 넘어갈 때 진입해놓고 일정부분 이익과 손절폭을 적절히 두고 기다리면 성공의 확률은 분명히 높다고 생각합니다.
다만 이것보다 리스크를 더 줄일 수 있는 방법이 있다면 리스크를 줄여서 더 안정적인 거래를 하는 것이 우리들의 목적이라면 이러한 기법은 "항상 적용이 가능하다" 보다는 리스크를 더 줄여서 사용하는 것이 낫다라고 생각합니다.
3. 리스크 줄이기
실제 제가 사용하는 기본이 되는 차트는 30분 차트입니다.
그리고 가끔 15분 차트도 기본 차트로 사용하기도 합니다. 더 이하의 차트는 결국 조금은 더 좋은 시점에 진입하기 위한 도구의 차트이지, 저는 분석을 위한 차트로 15분 이하의 차트를 분석하지는 않는 편입니다.
결론적으로 자신이 분석하고 있는 기본 차트 스토캐스틱의 %K가 기준선 20과 80을 넘어갈 때, 진입을 하느냐 하지 않느냐의 기준은 2배차트와 4배차트의 조건이 일치해줄 때 진입하는 것이 리스크를 굉장히 줄이고 성공확률은 굉장히 높아지게 됩니다.
예를들어 15분 차트를 기본차트로 분석하고 있는 분이 현재 차트를 분석해보니 %K가 80선을 넘어가는 상태이고, 이의 두배 차트인 30분 차트의 스토캐스틱이 상향모양을 그리고 4배차트인 60분 차트마저 상향 모양을 만들어 준다면, 이는 확률적으로 매수진입하면 굉장히 높을 성공의 확률을 가질뿐더러 큰 수익을 기대할수 있다는 것입니다.
다만 2배 차트는 확연이 눈에 들어나지만 4배차트의 경우는 눈에 잘 드러나지 않는 경우도 있을 수 있으므로 적절한 경험은 해보셔야 한다는 것입니다.
또 더 큰 차트의 방향과 일치해주는 방향으로 거래를 할수록 좋은 결과를 가져올 확률이 높다는 겁니다.
4. 종합
실제 우리가 지나간 차트를 놓고 보면 스토캐스틱이 기준선 80과 20선 위아래에서 오래 머물며 꾸준한 추세를 기록한 경우를 많이 봅니다.
결국 큰 시세는 이 스토캐스틱이라는 지표만을 통해 분석한다면, 과매수나 과매도에 오래 머물러 있을 때 큰 수익을 준다는 것입니다. 이를 상위 차트를 통해서 분석해보면, 앞서 말씀드린 부분과 거의 일치하게 되는 경우가 대부분입니다.
이런 스토캐스틱을 통한 분석이 아니더라도 실제로 큰 수익을 기록할 수 있는 구간은 상위 차트와 하위 차트의 방향이 맞아줄 때 그 구간이 큰 수익을 기록할 수 있는 구간입니다.
이 글을 읽으보시고 바로 실거래에 적용하시기 보다는 실제 자신들이 검증을 해보는 단계를 거쳐보셨으면 좋겠네요.
이상입니다~^^
덧붙임
* 비추세장에서는 사용하지 않는게 좋습니다.
* 주 차트를 15분 차트 이하에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
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