MACD
앞선 강의에서 이동평균선과 이동평균 오실레이터(MAO)에 대해서 알아보았다.
이번 강의는 MACD에 대해서 알아보도록 하자.
사실 앞선 강의에서 이동평균선에 대해서 설명하면서 지표가 가격에 대해 늦게 움직이는 후행성을 가진다는 단점을 말했었다.
이런 후행성의 단점을 보완하기 위해서 만들어진 지표들이 앞서 소개했던 MAO와 이번 강의에서 소개 할 MACD, 또 CCI의 지표들이 대표적이라 하겠다. 즉 이런 지표들은 이동평균의 단점을 보완코저 개발되었으므로 이동평균과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있다.
향후 어느정도의 지표까지 설명할지는 모르겠지만, 앞으로도 위에 나열한 CCI를 비롯해 시장의 추세를 알아볼 수 있는 지표인 RSI 가격의 수준을 알아보는 지표인 스토캐스틱 등등도 설명할 예정이다. 이를 통해 자신에게 어떠한 지표가 가장 잘 맞는지 스스로 검증해 보시길 권해드린다.
여기서 잠깐 아주 오래전에 읽었던 책의 내용을 잠깐 소개하고 넘어가도록 하겠다.
필자의 머리가 그리 좋은편이 아니라 정확히 기억은 나지 않지만 1990년대 중반에 발행된 책이었던 것 같다.
그 책에 이런 내용이 있어 복사 후 필자가 아직까지 보관하는 내용이 있어 소개해본다.
글로 설명하고자 하였으나, 표현이 어려워 할 수 없이 필자 또 포토샾을 이용해 그림을 그렸다. 아주 피곤함이라.
위 그림을 보면 뭐 설명하지 않아도 대강 무슨말인지는 알 것이다. 즉 시장수익율이 16.1%를 기록한 상태에서 여러 지표들을 사용해 매매를 해보니, 위와 같은 수치의 결과가 나왔다. 뭐 이런자료라고 보면 되겠다.
표본의 양이 많이 않기에 신뢰도에서는 필자가 말하기 어려우나, 참고 자료로서의 가치는 충분히 있으리라 생각된다.
이번 강의는 MACD에 대해서 배워보기로 했다. 위의 수치를 보면 수익율이 낮은 지표에 속한다. 하여 그냥 넘어가는 분이 있을 것 같아 이 그림을 MACD안에 올려놓는다. 할수 없이 수치를 확인하기 위해서는 자주 이 게시물에 들락날락 하여야 할 것이다^^
MACD는 장기이동평균과 단기이동평균 사이의 관계를 보여주는 운동량의 지표로 제럴드 아펠(Gerald Appel)이라는 사람에 의해 개발되었다.
즉 MACD의 원리는 단기이동평균선과 장기이동평균선이 가격이 변화함에 따라 언젠가는 만나게 되고, 이렇게 만난 이동평균선은 새로운 가격흐름에 따라 다시 서로 벌어진다라는 원리에서 출발한다 하겠다.
다시 말해서 만남 -> 이별 -> 만남 -> 이별 -> 만남 -> 이별.......
이동평균선이 이런 과정을 무수히 거친다고 가정할 때 장.단기 이동평균선이 가장 크게 벌어진 시점. 즉 이별의 강도가 가장 큰 시기를 찾으려는 것이 MACD의 기본 원리다 라고 하겠다.
그렇다면 앞서 말한 내용에서 이동평균선의 이별의 강도가 가장 큰 시점을 찾으려는 이유는 무엇일까?
이는 장.단기 이동평균선의 괴리도(이별의강도)가 가장 큰 시점이 시세의 전환점이 된다고 보기 때문이다.
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MACD곡선 = 단기이동평균 - 장기이동평균
시그널곡선 = n일의 MACD 이동평균
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MACD지표에는 두개의 곡선이 존재하는데, 하나는 MACD곡선, 하나는 시그널곡선이다. 또 계산하는 방식은 위에 표시한대로다.
역시 외울 필요는 없다. 앞선 강의에서도 설명했듯이 지표에 대한 이해와 이를 적용하는 방법만 알면 되기때문이다.
마찬가지로 MACD를 이용한 매매기법중에 3가지만 소개하겠다. 실제로는 MACD오실레이터를 통한 기법도 있지만 이는 생략하겠다.
첫째 : MACD곡선과 시그널곡선의 교차를 이용한 매매방법
둘째 : 추세 재확인을 이용한 매매방법
셋째 : 추세역전(다이버전스)을 이용한 매매방법
이렇게 3가지만 소개하겠다. 그 중 필자는 이번 강의를 통해 세번째 경우를 제외한 2가지 기법에 대해 설명하고자 한다.
즉 세번째인 추세역전을 이용한 방법은 모든 보조지표를 함께 설명하는게 읽는 분들로 하여금 쉽게 이해할 수 있을거라 생각해서 이므로 세번째 매매방법은 나중에 모아서 설명토록 하겠다.
첫째 : MACD곡선과 시그널곡선의 교차를 이용한 매매방법
이 방법은 MACD라는 지표를 이용해 매매에 적용한다고 했을 때 가장 일반적이고 많이 이용되는 매매방법이라 하겠다.
즉 MACD곡선이 시그널 곡선을 아래에서 위로 교차할때(상향돌파)를 매수시점으로 이용하고, MACD곡선이 시그널 곡선을 위에서 하래로 교차할 때(하향돌파)를 매도시점으로 이용하는 방법이다.
매수시점 : MACD곡선이 시그널곡선을 상향돌파할 때
매도시점 : MACD곡선이 시그널곡선을 하향돌파할 때
아래 챠트를 통해 한번 알아보도록 하자.
위 챠트는 EUR/USD의 30분 챠트이다.(분홍색 : MACD곡선. 주황색 : 시그널곡선)
이 챠트에서 볼 때 MACD곡선과 시그널곡선에 대한 표시가 없지만, 분홍색으로 표시된 것이 MACD곡선이고, 주황색으로 표시된 것이 시그널곡선이다.
제일 좌측하단에 사각형 모양의 표시가 보이는가? 이 부분이 현재 분홍색인 MACD곡선이 시그널곡선을 상향돌파하고 있는 모습이다. 즉 매수시점이라고 해석하면 되겠다.
제일 우측하단에 둥근 모양의 표시가 보이는가? 이 부분이 현재 MACD곡선이 시그널곡선을 하향돌파하고 있는 모습이다. 즉 매도시점이라고 해석하면 되겠다
나름대로 두 매수, 매도시점에서 비교적 정확하게 매매신호를 보내고 있음을 확인할 수 있다.
MACD 곡선의 교차를 이용한 매매기법 역시 시장의 불확실한 추세에서는 거짓 신호를 많이 나타내기도 하는데, 가운데 부분의 직사각형 모양의 표시가 보이는가? 이런 부분이 이에 해당한다고 보면 될 것 같다.
둘째 : 추세 재확인을 이용한 매매방법
MACD지표를 이용해서 매매에 이용하는 방법 중 가장 대표적으로 사용되는 것이 앞서 소개한 교차를 이용한 방법이다.
그리고 이번에 소개할 추세 재확인을 이용한 방법은 앞서 소개한 교차를 이용한 방법의 연장선이라 보면 되겠다.
종종 MACD지표에서 이러한 모양이 발생하는데, MACD곡선이 시그널곡선과 교차하기 직전에 지지와 저항을 받으면서 재차 이전 추세를 나타내기도 하는데 이를 추세재확인이라고 하며, 이를 이용한 매매방법이 추세 재확인을 이용한 매매방법이라고 하겠다.
즉 추세재확인을 이용한 매매방법이란 이전 추세를 재확인시켜주는 신호로 해석하며 기존의 추세가 강화 또는 계속 연장된다는 것으로 해석하게 된다고 하겠다.
아래챠트를 한번 보도록 하자.
이 챠트는 USD/JPY의 일일챠트이다.(분홍색 : MACD곡선. 주황색 : 시그널곡선)
그림에서 보이 듯 제일 좌측 하단에 동근모양으로 표시된 부분이 MACD곡선이 시그널곡선을 하향돌파하는 매도신호를 보내고 있다. 사각형 모양 보이는가? 이후 MACD 곡선이 시그널곡선을 상향돌파하고저 시도하지만, 시그널곡선의 저항을 받아 재차 괴리감을 나타내는 모습이다. 즉 이 모양이 저항을 받아 추세가 전환되지 못하고 재차 이전의 추세가 강화 , 연장되어지는 모습이라 하겠다.
이상으로 MACD지표를 이용한 매매기법에 대해 알아보았다.
사실 가장 중요한 추세역전(다이버전스)을 빼놓고 넘어가려니 좀 찜찜하긴 하지만 그래도 앞선 MAO 강의에서 추세역전이 대강 이런것이다라는 맛배기는 보여드렸으니, 참고했으면 좋겠다.
기술적분석이라는 것이 시대를 거치면서 계속 변화한다고 말씀드렸었다. 특히 이런 변화는 단점을 보완하여 변화하기 때문에 좋은쪽으로의 변화라고 보면 되겠다.
다음 강의에서는 MACD지표에서 조금 더 진화한 MACD오실레이터에 대해 알아보도록 하겠다.
이는 MACD와 거의 흡사하기에 짧게 설명하고 넘어갈 예정이다.
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