RSI지표

오늘 강의는 앞선 시간에 말씀드린대로 RSI지표에 대해서 알아보고자 한다.

여러 기술적분석 책에서 중요한 지표로 소개하고 있고, 실제로 매매에 상당히 도움을 주는 지표이므로 졸지 말고 꼭 열심히 강의를 들어줬으면 한다.

 

앞서 소개한 보조지표들은 모두 이동평균선에 의해 파생된 지표들이라고 말했다.(피봇,디마크 제외)

허나 이 RSI지표는 이동평균에서 파생된 지표가 아니다.

 

이 RSI지표는 시장의 추세를 알아보고자 하는데서 만들어진 지표로 이런 추세를 알아보고자 하는 지표는 파라볼릭, DMI, ADX지표 등이 있다. 하지만 필자는 시장의 추세를 알아볼 수 있는 지표로 RSI만 소개하고자한다. 그만큼 RSI지표가 중요하다고 말씀드리고 싶다.

 

보통 가격이 최근 상승하고 있으면 당연히 상승추세이고, 최근 하락하고 있으면 당연히 하락추세라고 봐야한다.

그렇다면 상승추세이면, 얼마나 강한 상승추세인지, 하락추세면 얼마나 강한 하락추세인지, 수치로 알아보고 싶다는데서 RSI지표는 시작하게 된다.

 

일반적으로 14일 RSI가 70% 이상이면 과도매입(과열)상태로 현재 시장은 매우 과열된 상태라고 해석하고, 30% 이하이면 현재 시장은 과도매도(침체)상태라고 해석한다.

 

다시 약간 앞으로 돌아가보자.

그렇다면 이 RSI지표는 누가 만든것인가?

이 지표는 최초 윌레스 윌더라는 사람에 의해서 만들어진 것인데, 실제 윌더가 RSI지표를 만들고 자신은 14일을 주요 분석기간으로 사용한 것에 반해, 이후 단기투자자들에 의해 9일을 주요 분석기간으로 사용되기도 했다.

 

그렇다면 우리는 이 부분에서 하나를 유추하고 넘어가도록 하자.

이 RSI 지표는 중기이상으로 접근한다면, 14일을 기준으로, 단기적으로 접근한다면 9일을 기준으로 삼는게 유리하다고 할수 있지 않을까?

 

중요한 부분이므로 아래 표로 다시 한번 정리하고 넘어가도록 하겠다.

 

위 표와 같이 이 RSI값은 분석기간이 짧을수록 민감하게 반응하기 때문에 과열과 침체에 대한 값의 기준이 달라진다.

 

그렇다면 이 RSI는 어떻게 값을 구하는지 식을 통해서 알아보고, 또 조금 이해를 하고 넘어갔으면 좋겠다.

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                        n일간 상승폭의 합계

RSI = ---------------------------------------  * 100

         n일간 상승폭의 합계 + n일간 하락폭의 합계

 

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여기서 n일간이란 앞서 이야기했던 14일 혹은 9일이 적용된다고 하겠다. 또 사용자 임의에 의해 다른 기간을 대입해도 관계는 없다. 하지만 일반적으로 14일이 가장 많이 이용되고 있고 또 필자의 HTS에도 14일이 기본으로 설정되어 있다.

 

역시 수식을 보면 우리는 일단 머리가 아프다. 하지만 조금 이해를 하고 넘어가자.

여러분의 편의를 위해 필자가 최근 EUR/USD를 가지고 RSI값을 구하는 예를 들어보겠다.

단 혼자 모니터보랴, 계산기보랴 했으므로 수치가 조금 틀릴수는 있다. 이해해주시길 부탁드린다.

 

 

 

필자가 여러분들의 이해를 돕기 위해 또 만들었다. HTS상에 그냥 나오는 것을 필자가 그린것이니 만큼 꼭 이해해주시면 감사드리겠다. 잠시 설명을 하겠다.

 

제일 좌측에 14일차까지 표시가 되어 있으므로 14일을 기준으로 값을 구한 RSI값이다.

붉은색 글씨가 전일 종가에 비해 오늘 종가의 가격이 상승한 수치를 표시한 것이다.(아래 합계가 있다)

또 파란색 글씨가 전일 종가에 비해 오늘 종가의 가격이 하락한 수치를 표시한 것이다.(역시 합계가 있다)

 

그렇다면 위의 식에 대입하여 보면...

                      

                          0.05586(상승폭합계)

RSI =  -----------------------------------------   * 100

           0.05586(상승폭합계) + 0.10456(하락폭합계)

 

맞는가? 계산하면 대략 34.8%정도가 나온다.

그렇다면 1월28일 일간챠트 기준으로 보는 RSI값은 34.8%로 과도매도 즉 침체기에 가까웠다고 볼 수 있다는 말이다.

 

여기서 눈치 빠르신 분은 아시겠지만, 이 RSI의 값은 100%~0% 이내에서 값이 결정된다하겠다.

즉 상승폭에 상관없이 14일 연속 가격이 상승했다면, 이때 RSI값은 100%가 되는 것이고, 14일 연속 가격이 하락했다면 RSI값은 0%가 되는 것이다.(한번 곰곰해 생각해보시길 바란다)

 

여기서 하나 언급하고 넘어가도록 하자.

위에 계산한 RSI값은 필자가 일간챠트 기준으로 계산을 한 것이다.

하여 RSI값이 최근 14일의 추세에서 강세, 혹은 약세를 수치로 나타내었다. 그런데 만약 1분챠트를 기준으로 RSI를 구한다면 이는 14분의 추세에서 강세 혹은 약세를 수치로 보여준다 하겠다.

 

그렇다면 짧은 기간의 챠트에서의 신뢰성은 사실 극히 제한적일 수 밖에 없는 것이다.

하여 우리는 항상 긴 시간의 챠트에서 추세를 확인 후 짧은 시간의 챠트는 진입시점을 찾는 참고용으로 사용하는 습관을 가져야 할 것으로 생각한다.

 

필자의 잔소리가 늘어나는 것 같아 죄송스럽게 생각하지만, 뭐 좋은게 좋다고 생각해주시면 감사하겠다.

 

자 이제 실전에 들어가보도록 하자.

위에 강의까지는 사실 RSI의 이해였다고 보시면 될 것이고, 이제는 이를 적용시키는 방법에 대해서 알아보자.

 

이런 RSI지표를 사용하여 매매에 적용시킬 수 있는 방법은 여러가지가 있지만, 딱 네가지만 소개하도록 하겠다.

 

첫째 : 70선과 30선을 이용한 매매기법

둘째 : 추세역전(다이버전스)를 이용한 매매기법 - 이는 앞 강의에서 설명했으므로 생략한다.

셋째 : 추세전환의 실패를 이용한 매매기법

넷째 : 역추세전환의 실패를 이용한 매매기법

 

이렇게 설명해 볼 예정이다.

앞선 강의에서 여러지표들을 설명하면서 기준선을 통한 매매기법에 대해 몇번 소개를 한적이 있어 대강 이해를 하실 것이라 생각한다.

또 다이버전스와 추세전환의 실패를 이용한 기법도 이미 소개를 했었다.

하지만 네번째 소개할 역추세전환의 실패를 이용한 매매기법은 처음소개하는 기법이고, 또 RSI지표만의 특이한 매매기법이라고 할 수 있다.

 

사실 이 역추세전환의 실패는 가격의 수준을 알아볼 수 있는 지표인 모멘텀 중 소나모멘텀에서도 사용되는 기법이기도 하며, 매우 중요한 매매시점이라고 해석한다.

 

첫째 : 70선과 30선을 이용한 매매기법(9일 RSI 80선 20선)

 

일반적으로 14일 RSI가 70선을 넘으면 시장은 과열 상태로 현재 가격은 상당히 높은 수준에 도달해 있다고 해석한다.

즉 시장에 관심을 가진 대부분의 사람들은 이미 매수하여, 매도의 시점을 찾는 시기라고 할 수 있다.

 

반대로 14일 RSI가 30선 이하로 떨어지게 되면 시장은 침체 상태로 현재 가격은 상당히 낮은 수준에 있다고 해석하게 된다.

이때는 투자자들이 매도의 관점보다는 매수의 시점을 찾는 시기라고 할 수 있다.

 

그렇다면 이 70선과 30선을 이용하여 매매에 적용할 수 있을 것이다.(일반적으로 9일 RSI에서는 80선과 20선에 비중을 두고 있다)

즉 과도매입 기준인 70선에서는 매도신호로, 또 과도매도 기준인 30선에서는 매수신호로 해석하면 된다 하겠다.

 

하지만 여기서 중요한 것은 가격이 RSI의 값이 70 이상이라고해서 무조건 하락한다고 해석을 해서는 안된다는 것이다.

또 30선 이하라고해서 무조건 상승한다고 해석을 해서도 안되는 것이다.

 

때문에 이 시기의 매매시점은 RSI값이 70선 위에서 하락하면서 70선을 하향 돌파할 때를 매도의 시점으로 30선 아래에서 상승하면서 30선을 상향 돌파할 때를 매수의 시점으로 포착하면 되겠다.

 

그림을 보면 쉽게 이해할까해서 또 그려봤다..어떤가? 필자의 그림솜씨가 좀 향상되지 않았는가?

 

실제 챠트에서 한번 찾아보도록 하자.

아래 챠트는 EUR/USD의 5분챠트이다.

 

이 챠트는 EUR/USD의 가격을 보여주고 있으며, 아래 보조지표가 RSI지표이다. 또 분홍색선 중 위에 존재하는 선이 70선 아래에 존재하는 선이 30선이다.

 

이 챠트에서 좌측부분에 동그라미 표시해 놓은 부분 보이는가? RSI가 30선을 상향돌파하고 있다. 즉 매수시점이다. 이후 가격은 상승하는 것을 볼 수 있다.

 

또 우측에 사각형으로 표시해 놓은 부분은 RSI가 70선을 하향돌파하는 모습이다. 즉 매도시점이다. 이후 가격은 정확히 하락하는 모습이다.

 

둘째 : 추세역전(다이버전스)를 이용한 매매기법 - 이는 앞 강의에서 설명했으므로 생략한다.

 

셋째 : 추세전환의 실패를 이용한 매매기법

 

추세전환의 실패는 RSI가 추세전환을 하는 듯 하면서 다시 이전의 추세로 되돌아가 앞전에 기록한 고점(전고점) 혹은 저점(전저점)을 갱신할 때를 매매신호로 해석하는 방법이다.

 

또 그림을 통해 알아보도록 하겠다.

 

자 위 그림이 보이는가?

이 그림이 추세전환의 실패를 이용한 매매기법을 모두 대변해주는 그림이라고 할 수 있다.

 

즉 좌측 그림의 RSI가 상승하다가 다시 하락하고 있다. 하여 추세가 바뀌는 듯 하다가 다시 상승하여 전고점을 돌파하는 모습이다. 이때 사각형 모양이 매수 시기에 해당된다(상승 -> 하락 -> 재상승하면서 전 고점 돌파)

 

우측 그림은 RSI가 하락하다가 다시 상승하고 있다. 역시 추세가 바뀌는 듯 하다가 재차 하락하여 전저점을 돌파하는 모습이다. 이때 동그라미 모양이 매도 시기에 해당된다(하락 -> 상승 -> 재하락하면서 전 저점 돌파)

 

필자가 그림까지 그려 설명했으므로 거의 이해하셨으리라 생각한다.

그렇다면 왜 이 시점에서 매매시점으로 해석하는지에 대해서 알아보자. 즉 추세전환이 실패했다는 것은 기존 추세의 강화를 의미한다. 다시말해서 잠시 반전하는 듯 하다가 추세는 오히려 이전 추세보다 강도가 더 강해진다는 것이다.

때문에 이때는 중요한 매매시점이 되는 것이다.

 

허나 이 시기에 조심해야 할 부분이 하나 있다.

일반적으로 RSI의 추세전환의 실패는 가격의 변화가 급격하게 움직이는 가속기에 대개 발생하게 된다.

그렇다면 챠트에서 보면 2단상승, 혹은 재차 3단상승 같은 경우가 이에 해당되는 경우가 많다.(하락의 경우도 2단, 3단 하락의 경우에 해당된다)

 

때문에 상당히 조심해서 매매에 접근해야 한다는 것이다. 즉 저점(고점)에서 이미 많은 상승 혹은 하락을 했을 경우는 한템포 쉬어가는 것도 좋은 방법이다. 허나 이제 상승 혹은 하락의 초창기에 해당된다면, 이때는 매매의 시점을 찾아볼 수 있다 하겠다. 

 

그렇다면 아래 실제챠트에서 한번 찾아보도록 하겠다.

 

자 이 그림이 RSI의 추세전환의 실패를 매매에 적용해볼 수 있는 챠트모양이다.

역시 EUR/USD의 일간챠트모양이다.

 

눈을 조금 크게 하고 보셔야 보인다. 자 설명을 해보도록 하겠다.

좌측 부분에 붉은색으로 수직으로 그어 놓은 선이 보인다. 이때 RSI가 추세전환에 실패하면서 직전고점을 돌파하는 모습을 보인다. 잘 보이지 않아, 둥근모양안에 돋보기 기능을 사용하여 확대해 놓았다.

확대된 둥근모양안에 검은 선 부분에서 RSI가 직전 고점을 돌파하는 모습이 잘 나타나 있고, 이때 가격은 상승하는 모습을 잘 나태내고 있다하겠다.

 

자 또 그렇다면을 한번더 외쳐보겠다.

그렇다면 RSI의 추세전환의 실패시 어느시점에서 실패했을 때 매매시점으로 삼아야 하냐는 문제가 발생한다.

 

필자가 여러 기술적분석책들을 참고 삼아봐도, 추세전환의 실패를 매매기법으로 삼는 책은 잘 보지 못했다.

또 소개하더라고 해도, 잠시 제목 정도만 소개하고 넘어가는 정도라 얼마의 선을 기준으로 삼으라는 말은 역시 없다.

허나 여러정황들을 토대로 유추해보면, 70선위에서 과열상태와 30선 아래에서 침체상태에서 적용해야 옳을 것으로 본다.

 

왜냐하면, RSI가 70~30이내에 존재할 때는 일반적인 경우에 해당된다. 즉 이때는 추세전환이나 또는 추세전환의 실패라는 자체를 적용시키기가 어렵다고 판단하기 때문이다.

 

넷째 : 역추세전환의 실패(Failure Swing)를 이용한 매매기법

 

자 이제 앞서 소개한대로 역추세전환의 실패를 이용한 기법에 대해 한번 알아보도록 하자.

기술적분석에 대해 조금 깊게 공부해보신 분이라면 한번쯤은 들어봤을 것이라 생각한다. 또 실제 우리카페에서도 이 역추세전환의 실패시 매매시점으로 포착하고 매매하시는 분도 계신것을 필자는 잘 알고 있다.

 

앞서 말씀드렸듯 이 역추세전환의 실패는 타 지표에서는 사용되지 않는 것으로 필자는 알고 있다.

오로지 이 RSI와 소나모멘텀지표에서만 적용되고, 공히 강력한 매매시점이라고 표현하고 있다.

 

개념부터 조금 이해하고 넘어가도록 하자.

앞서 세번째로 소개드린 추세전환의 실패는 추세가 세번이다. 즉 상승 -> 하락 -> 재상승(하락 -> 상승 -> 재하락)

하지만 지금 소개드릴 역추세전환의 실패는 추세가 네번이다. 즉 상승 -> 하락 -> 재상승 -> 재차하락(하락 -> 상승 -> 재하락 -> 재차상승)

 

역시 글로 이해하는것은 조금 어렵다.

다시 아래 그림으로 이해해보도록 하자.

 

자 그림으로 보니 한결 쉽게 이해가간다.

즉 역추세전환의 기준은 70선과 30선이 된다고 하겠다.

 

위에 있는 그림은 매도의 시기를 보여주는 그림이라 하겠다.

정확히 네번의 추세를 보여주고 있다. 상승 -> 하락 -> 상승 -> 하락. 이때 3번째 나오는 상승이 1번째 상승의 꼭지점을 넘지 못했다. 그리고 70선을 하향 돌파하고 있다. 이때가 매도시기에 해당되는 것이다.

 

아래에 있는 그림은 매수의 시기를 보여주는 그림이다.

역시 네번의 추세를 보여주고 있다. 하락 -> 상승 -> 하락 -> 상승. 이때 3번째 나오는 하락이 1번째 하락의 꼭지점을 역시 넘지 못하고 있다. 그리고 30선을 상향 돌파하고 있다. 이때가 매도시기에 해당되는 것이다.

 

이해되는가? 이것이 RSI의 역추세전환을 실패를 이용한 매매기법이라고 한다.

이때 중요한 것은 3번째의 추세가 앞전의 고점 혹은 저점에서 거의 일치한다고 해도, 역시 인정한다는 것이다.

그리고 네번째 추세가 나오는 것을 확인하고 매매에 임하는 것이 아닌 70선을 하향 돌파하거나, 30선을 상향 돌파하는 것을 확인한 후에 매매에 임해야 한다는 것이다.

 

즉 언제든지, 추세는 꼭지점 모양을 나타내며 변화될 수 있기때문이다.

그리고 이러한 추세는 4번의 추세에 국한되는 것이 아니라, 6번의 추세에도 적용이 된다고 봐야한다.

이 역시 전고점 혹은 전저점을 상회, 하회하지 못하였다면 "역추세전환의실패"의 일부로 봐야 하므로...

 

이제 실제 챠트를 통해 한번만 확인해보고, 이번강의는 마치도록 하겠다.

 

뭐 이제 아시겠지만, 역시 EUR/USD의 일간챠트모양이다.

매수와 매도의 시점이 한 챠트에서 동시에 보여지면 좋겠지만, 그러한 챠트는 찾지 못하였으므로, 이 챠트로 공부해보도록 하자.

이 챠트에는 "역추세전환의 실패"를 이용해서 매도할 수 있는 타이밍이 두번나온다.

역시 좌측 우측에 필자가 둥근 타원으로 표시를 해 놓았다.

 

두번 모두에서 그림대로 RSI가 직전고점을 돌파하지 못하면서 70선을 하향돌파하는 모습을 보이고 있다.

즉 두번다 매도시점이다. 이후 가격은 정확히 하락하는 모습을 보이고 있다.

 

참고로 이 챠트에는 "추세전환의실패"를 이용해서 매수에 임할 수 있는 기회도 제공하고 있다.

가운데 부분에 존재하니 꼭 한번 찾아보시길 바란다.

 

여기까지 RSI지표에 대해 알아보았다.

이미 여러개의 지표를 강의한 바 있는데, 한가지만 당부드리도록 하겠다.

필자가 강의드린 모든 것은 하나의 지표에 해당되는 것 뿐이다. 하여 모든것이 매매시점을 정확히 대변해주는 것은 아니라는 것이다.

 

마찬가지로 이 RSI지표도 그러하다. 특히 이 RSI지표는 시장의 과열과 침체를 알아볼 수 있는 중요한 잣대가 되는 지표는 분명하지만, 이 지표는 시장가격을 재가공하여 만들어낸 2차적 지표이기 때문에 절대 하나만의 시그널로 매매에 임하는 오류는 범하지 말아주셨으면 좋겠다.

 

이상으로 오늘 강의는 마치도록 하겠다. 또 강의가 상당히 길어진 관계로 다음강의에 대한 언급은 없음이다.

 

출처 : 네이버 카페 실전FX마진 따라잡기 운영자 흐르는강물