실전으로보는 스토캐스틱과 시차
아직 볼린저밴드가 끝나지 않았지만, 먼저 스토캐스틱에 대해서 잠시 이야기하고 넘어갔으면 좋겠다.
왜냐, 강의도 내가 하고 싶을 때 그리고 좋은 모양이 나왔을 때 하는 것이 도움이 되기때문이라고 생각하고, 더 나아가서는 엿장수 맘대로이기 때문이다.^^
먼저 스토캐스틱에 대한 강의는 이미 했으므로 앞선 강의를 참고하시면 좋겠다. 그리고 이번 강의는 다소 일반적으로 서적에서 볼 수 없는 내용을 토대로 실전에 참고할 내용을 중심으로 다뤄볼 생각이다.
원리에 대해서 한번 알아보자. 앞선 강의에서 구하는 식에 대해서는 말씀드렸으니, 간단한 원리를 말하고자 한다.
일반적으로 우리가 HTS에서 스토캐스틱을 보면, 패스트스토캐스틱, 슬로스토캐스틱, 스토캐스틱오실레이터 등 여러가지의 지표가 있으나, 대부분의 기술적분석 책에서 소개하고 있고, 유저들이 사용하는 스토캐스틱은 "슬로스토캐스틱"임을 밝혀둔다. 그리고 개인적으로 생각할 때도 가장 유용한 지표는 슬로스토캐스틱이다. 하여 이하 스토캐스틱이라고 칭하겠다.
우리가 스토캐스틱이라는 지표를 처음 열어보면, 두개의 선이 존재하는 것을 알 수 있다.
그중에 하나가 %K이고, 나머지 하나가 %D라는 선이다. 하여 우리는 이 두가지의 선을 토대로 기술적분석을 하는 것이다.
이때 분석의 원리는 이 두선들의 "시차"를 이용한 방법을 사용하는 것이다.
보통 이제껏 강의를 해오면서 사설이 길었는데, 오늘은 요점만 빨리 빨리 정리하고 넘어간다.^^
* 패스트스토캐스틱과 슬로스토캐스틱의 차이
자 간단하게 왜 슬로스토캐스틱을 많이 사용하는지 차이는 무엇인지 알아보자.
조금 관심있게 기술적분석에 대해 연구해보신 분들은 대개 책에서 이러한 부분을 보셨을 것이다.
즉 슬로스토캐스틱의 %K는 패스트스토캐스틱의 이동평균이니 이런식으로 풀어놓은 것을 말이다.
자 맞는말이지만, 복잡하다. 쉽게 이해하도록 하자.
말씀드렸지만, 앞선 강의에서 스토캐스틱을 구하는 식에 대해서는 가르쳐드렸다. 중요한 것은 아니지만, 아시고 싶은 분들은 참고하시기 바란다.
스토캐스틱에서는 가장 먼저 구하는 것이 "K"이다.
그리고 K를 이동평균해서 %K를 구한다. 또 %K를 이동평균해서 %D를 구한다.
즉 K -> %K -> %D 이런순으로 구해지게 되는 것이다.(별로 중요한 것은 아니다)
그리고 K와 %K의 관계를 토대로 분석을 하는 것이 패스트스토캐스틱이고, %K와 %D를 토대로 분석하는 것이 우리가 사용하는 슬로우스토캐스틱이다.
위에 설명드린 것은 사실 별로 중요하지 않다.
이제 중요한 것을 말씀드린다. 그렇다면 K와 %K, %D는 같은 산식에서 산출되었지만, 다들 시차가 발생한다는 사실이다.
즉 K가 가격에 대해서 가장 민감하게 반응을 하고, 다음으로 %K 그리고 %D의 순으로 민감한 순서가 결정된다는 것이다.
하여 K와 %K 그리고 %D는 시차가 발생하게 되는데 이러한 시차를 토대로 분석을 하게 되는 것이다.
그렇다면 이를 토대로 왜 패스트스토캐스틱보단 슬로우스토캐스틱을 선호하는가에 대한 답을 내리겠다.
패스트스토캐스틱의 경우는 가격에 대해 민감하기때문에, 조금의 움직임에도 거짓신호를 많이 만들어내기 때문이다.
자 더 이상은 알 필요가 없다. 여기까지만해서 스토캐스틱의 원리에 대해서 이해하시면 된다.
* 시차를 이용하는 타지표
사실 이 강의에서는 타지표에 대한 설명을 안하려고 했지만 지표를 공부하면서 원리를 모르고서는 결코 좋은 거래를 할수없기에 시차를 이용하는 다른 지표에 대해서도 잠시 설명한다.
스토캐스틱의 분석 방법처럼, 두개의 선이 존재하고 또 이 선들의 시차를 이용하는 지표가 무엇이 있는지 한번 생각해보자.
약간의 분석에 대한 차이들은 있겠지만 여러개의 지표가 있다.
다들 아시겠지만, MACD지표가 그러하다. 그리고 소나모멘텀 역시 소나모멘텀지표와 모멘텀이동평균선을 이용해서 분석하는 지표이다.
여기서는 MACD지표에 대해서 잠시 말씀드린다.
우리가 알고 있는 이 지표 역시 두개의 선이 존재한다. 역시 하나는 MACD곡선이고 하나는 시그널곡선이다.
역시 공식은 앞선 강의에서 설명드렸고 역시 그리 중요하지는 않다.
허나 역시 아셔야 하는 것은 MACD지표 역시 MACD곡선과 시그널곡선의 "시차"를 이용해서 분석을 한다는 것이다.
앞서 말씀드린 스토캐스틱과 마찬가지로 MACD지표 역시 MACD곡선은 가격에 대해서 다소 민감하고, 거기에 비해 시그널곡선은 다소 둔감한 편이다.
역시 여기까지만 알고 넘어가자.
* 시차를 이용해서 어떻게 분석을 하는가
오늘 제가 강의를 하면서 가장 중요하게 말씀드리고 있는 단어가 있다면, 당연히 "시차"라는 단어가 눈에들어올 것이다.
이런 시차를 이용하는 지표들을 이용할 때 두 선들이 가장 멀리 떨어져있는 정도를 찾는 것이 가장 중요하다.
결국 두 지표 역시 두 선이 가장 멀리 떨어져 있으면, 다시 가까워지고 이후 교차를 한 다음, 다른방향으로 다시 멀리떨어지고 다시 가까워지고 교차를 하고.... 이런식의 연속이다. 이것을 통해 분석을 하는 것이다.
이후 관계에 대해서는 각자 생각해보셨으면 한다.
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앞서는 원리에 대해서 알아보았다.
이제부터는 스토캐스틱을 이용해서 실전에 어떻게 사용하면 좋을지 알아보자.
* 스토캐스틱의 방향
필자가 가끔 실전차트를 보여드리면서 스토캐스틱의 방향이라는 말을 자주 사용하곤 했다.
그렇다면 과연 스토캐스틱의 방향이 무엇인지 한번 알아보자.
그림으로 보여드린다.
위 그림을 보면 필자가 스토캐스틱에 화살표로 표시를 해 두었다.
이것이 필자가 말하는 스토캐스틱의 방향인 것이다. 어떤가? 대충 화살표 방향과 가격의 움직임 방향이 비슷하게 움직인 것을 볼 수 있다.
대박방향과 쪽박방향
제목이 좀 거시기(?)하다.^^ 개인적으로 이런 현혹될 수 있는 제목을 좋아하지는 않는 편이다.
하여, 어떤것을 선택하게 되는 경우에도 허황된 것보다는 실현 가능한 것을 좋아하는 편인데, 오늘은 조금 제목을 거시기하게 지어보았다.ㅋㅋㅋ
앞서 볼린저밴드에 대해서 강의를 제법했으니 이를 살짝만 인용해서 설명해보겠다.
일반적으로 볼린저밴드의 상단 혹은 하단채널에서는 거의 가격은 저항 혹은 지지를 받는 모양을 만들어낸다.
하지만 아주 가끔은 이러한 밴드의 상단 혹은 하단채널을 강하게 이탈하면서 큰 시세를 만들어내기도 하는 것이다.
하여 우리가 매수로 진입했다면 볼린저밴드의 상단을 이탈해주기를 바랄 것이고, 매도로 진입했다면, 볼린저밴드의 하단을 이탈해주기를 바라는 것이다. 하지만...^^
하지만 뒤에 나의 웃음 표시가 있다. 무슨 뜻인지는 알 것이다. 실상은 그러한가?
그렇지 못하는 데 거래에 어려움이 있는 것이다.
그러나 분명 확률을 높일 가능성은 분명히 있다. 그것이 스토캐스틱의 방향이다.
그림으로 예를들어 설명하도록 하겠다.
자 이것은 5분 차트이다.
그리고 차트의 가격부분에 표시를 해 놓았다.(1번)
분명 볼린저밴드를 이용해서 매매를 적용시켜본다면, 1번 구간이 볼린저밴드의 하단채널에서 지지를 받았어야 하는 부분이다.
그러나 분명 1번 구간에서는 볼린저밴드를 하향이탈하고 있다. 참 신기하지 아니한가? 어떨때는 볼린저밴드의 하단에서 지지를 받는데 어떨때는 이탈을 하는지...
이 차트에서 한가지 단서를 찾아보자면, 스토캐스틱의 방향이다. 1번 구간에서는 스토캐스틱의 방향이 하락 방향이 맞다.
그래서 가격이 일정부분 하락을 한것은 맞다. 그러나 차트내에 스토캐스틱이 상승 또는 하락하는 부분이 많은데 왜 이 부분에서만 볼린저밴드를 이탈한 것인가에 대한 궁금증은 풀리지 않는다.
하여 필자가 이러한 여러분들의 궁금증을 시원하게 풀어드리겠다.
어떻게? 30분 차트를 보도록 하자.
이미 제 강의의 여러곳에 6배수 차트 혹은1/6배수 차트 라는 말을 많이 사용하고 있다. 아직 6배수 차트라는 정형화 된 논리는 어느책에서도 본적이 없는 필자의 경험에 의한 논리이다. 하여 따라하시든지 하는 것은 자유임을 알려드린다^^
자 이것은 30분 차트이다.
그리고 차트내에 1번이라고 표시해 둔 부분이 위의 5분차트에서 1번이라고 표시해 둔 부분과 일치하는 부분이다.
벌써 혼자 결론을 내리신분들도 있으실것이고 또 "뭐 어쩌라고" 이렇게 생각하시는 분들도 계실것이다.
자 이제부터는 굉장히 중요한 것을 말씀드리겠다 잘 들으셔야 한다.
위의 5분 차트와 30분 차트를 비교해서 보면, 5분차트의 볼린저밴드의 상단에서는 모두 저항을 받고 이탈을 하지 못하는 모양을 나타내고 있다.
그러나 제가 5분차트에 표시한 1번부분에서는 볼린저밴드의 하단채널을 이탈하는 모습을 보이고 있다.
왜 그러한가? 이것이 스토캐스틱의 방향과 일치하기 때문이다.
즉 30분차트의 스토캐스틱방향과 5분차트의 스토캐스틱 방향이 하락방향으로 일치하였기 때문이다
어떤한가? 이제는 조금 이해가 되셨을 것이라고 생각한다.
즉 기술적분석을 이용해서 매매를 하더라도 확률적으로 성공의 확률을 높여서 거래를 해야 하는 것이다.
만약 단타매매를 한다고해도, 상위 차트와 같은 방향으로 단타매매를 해야 성공확률이 있는 것이다.
예를들어 상위차트에서는 매도방향인데, 하위차트를 보고 매수포지션을 찾고 있다면, 이는 확률적으로 위험한 거래에 해당하는 것이다.
차트에서 2번이라고 표시해 둔 부분이 있다. 이러한 때 5분차트와 비교해서 진입한다면 좋았을 것이라는 것이다. 참고하시길...
자 이부분을 토대로 많이 연습하셨으면 한다. 여기까지 하고 넘어가느냐...
아니다, 조금 더 나아가보도록 한다.
앞서 그림을 보여드리면서 30분차트와 5분차트 즉 6배수 차트를 가지고 비교를 해보았다. 조금만 더 나아가자.
180분, 30분, 5분 차트를 가지고 한번 보도록 하자. 역시 6배수 차트에 해당된다. 무슨말인지 모르시겠는가?
하여 설명드린다.^^
5 * 6 = 30이다.
30 * 6 = 180이다. 이것이 6배수차트의 원리이다.
이를 토대로 180분과 30분과 5분 차트의 방향이 맞을 때 진입한다면 어떠하겠는가라는 생각까지 하셔야 더 발전이 있다.
분명 여기까지를 비교해서 거래를 한다면 훨씬 더 높은 확률 및 수익을 기록하실 수 있다.
어제 달러/엔에서 나온 차트모양을 한번 보여드린다.
자 이것은 30분 차트이다. 그럼처럼 스토캐스틱의 방향이 상승하면서 큰 폭으로 상승했음을 보실 수 있다.
이때 볼린저밴드의 상단채널을 이탈했을 때 180분 차트의 모양을 아래에 보여드리겠다.
이 그림은 180분 차트이다.
보시는 바와 같이 크게 상승하고 있다. 역시 30분 차트와 비교해서 보면, 30분 차트의 스토캐스틱과 180분차트의 스토캐스틱의 방향이 상향으로 일치하면서 큰 상승을 만들어 내는 것을 보실 수 있다.
이 그림을 보면서 이해하셔야 될 것은 딱 하나다.
무서워서 매수진입을 못하시는 것은 괜찮다. 그러나 180분과 30분차트의 스토캐스틱이 상향인데, 매도로 진입해서는 절대 안되는 것이다.
그리고 한가지 더 "시차"를 가지고 설명하면, 180분차트의 스토캐스틱을 보면 %K와 %D의 거래가 점점 더 멀어지는 것을 볼 수 있다.(타원으로 표시) 이러할 때는 무조건 스토캐스틱 방향으로 진입하는 것이 정석이다.
이를 설명하자면, 좀 길다. 이렇게만 아시면 된다.
자 여기까지 하고 마치느냐.... 아니다. 조금 더 나아가보자.
스토캐스틱의 수치설정.
그렇다면 스토캐스틱의 수치는 어떻게 설정해주는 것이 좋을까하는 궁금증 역시 생기는 것이 당연하다.
필자가 사용하는 외환거래 HTS에서는 기본이 5,3,3으로 설정되어 있고, 또 주식거래 HTS에는 기본이 12,6,6으로 설정되어 있다.
이러한 것을 본다면 역시 수치설정에 있어서 정확한 정답은 없다고 보는 것이 맞겠다.
하지만 개인적인 경험에 의하면, 5,3,3의 경우는 너무 많은 시그널을 만들어내기에 다소 피곤하고, 거짓신호도 많이 나타나는 것 같다는 느낌이다.
그리고 10,5,5의 경우는 정확한 반면 다소 늦다. 그래서 가장 개인적으로 분석하는 기본은 8,4,4를 토대로 분석하고 만족해하고 있다. 덧붙여, 8,4,4의 수치를 보완하기 위해서 5,3,3과 10,5,5를 자주 병행해서 보고 있는 정도이다.
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